金程問(wèn)答
Tracking Error是衡量Sponsor制作ETF的好壞還是AP的表現(xiàn)？TE是用于衡量誰(shuí)的？
請(qǐng)問(wèn)market impact是否會(huì)受到trade size 的影響
老師，我想問(wèn)下，在計(jì)算新的積極風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候=IR/SRbxbeachmark的方差，對(duì)吧？我突然想到beachmark的SR的分母不就是beachmark的方差嗎？為啥兩個(gè)不約掉？
請(qǐng)問(wèn)老師這道題目是不是答案有問(wèn)題，經(jīng)理想要賣出9000股，限價(jià)55.55，然而計(jì)算的時(shí)候?qū)?5.71的價(jià)格賣出了6000股（這個(gè)高于限價(jià)55.55賣出沒(méi)問(wèn)題），以55.45的價(jià)格賣出了3000股（這個(gè)比55.55的限價(jià)低）均納入了計(jì)算，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)limit55.55是什么意思？
這里的等式后第二項(xiàng)應(yīng)該是當(dāng)前利率，第一個(gè)括號(hào)里應(yīng)該是通脹預(yù)期減去目標(biāo)通脹率吧？
消極管理是跟蹤指數(shù)的，那他的積極收益應(yīng)該等于0呀，為啥這里說(shuō)信息比率不扣管理費(fèi)是大于0呢
這里的第二小點(diǎn)里的小一小二兩個(gè)點(diǎn)在說(shuō)啥呀？感覺(jué)老師沒(méi)說(shuō)清楚
daily tracking調(diào)整后也可以compare with other annual metrics呀
老師說(shuō)不能從右側(cè)解讀，但note上不是說(shuō)可以嗎？
為什么標(biāo)準(zhǔn)差加減沒(méi)有意義啊
老師，這個(gè)非農(nóng)就業(yè)的指標(biāo)，為什么也是未來(lái)推過(guò)去呢？
請(qǐng)問(wèn)hpc成本計(jì)算的公式在哪里？沒(méi)找到
這里的Y，沖刺筆記說(shuō)是Y的對(duì)數(shù)，底數(shù)是多少？是Ln Y嗎？
volatility在哪里都代表著標(biāo)準(zhǔn)差而不是方差是嗎？
第三問(wèn)，我怎么知道不被模型所解釋的0.5%是＋0.5%還是-0.5%？
程寶問(wèn)答
