老師，這個例子，這里老師說零息債券的duration就等于它們的期限。這個是為什么？
債券的等級有哪幾種 ？senior ,junior ,?CDS 保護(hù)等級是？第三題的知識點是否有更詳細(xì)的
老師 我還是不理解CDS price這個概念 能不能再講一下 謝謝
為什么第二個date到第三個date是12.5%和37.5%？
這個quoted margin=4%是已知的條件嗎
為什么第二個計算就是互相減，他們兩個方向相同的變化
conversionratio一般是不變的對嗎？變的主要是conversionprice對嗎
老師舉例說，senior subordinate.. subordinate有這樣的債券嗎？不是應(yīng)該是suboridnate unsecure這樣的描述嗎？
請Essie老師回答，老師，官網(wǎng)Ahti Maalouf Case Scenario，兩個問題：【1】圖1&2，這道題是什么意思？另外三個condition為什么對或者錯？【2】圖3這道題怎么理解這三個differences？都是概念題，官網(wǎng)上看了一下解析，有點懵，請老師解答，謝謝
become upward sloping的意思是向上傾斜吧，會不會是短期利率下降幅度超過長期利率，而不是長期利率上升更多，如果是這種情況，Vput不是會下降嗎？
老師，請問這里分母上的spot rate為什么是除以2而不是開平方根？
老師，第四題想問個題外話。如果按題目里最后一句所說if implied volatility, which is higher than historical volatility, were used instead. 用更大的volatility，會比第四題算出的債券價格更高更低還是不變？謝謝
為什么利率volatility上升，exposure反而會下降？導(dǎo)致CVA下降
請問由EL計算到PVEL這一步，能否用BA II計算器計算？
想問一下這里第7題， conversion ratio = bond issue price/initial conversion price，這里的conversion ratio轉(zhuǎn)換比率是也有股數(shù)的意思么，因為conversion price是以每股多少金額來計量的。
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