老師請問,1)這里用計算器計算vnd時,用的先付年金模式還是后付年金模式
為什么這道題，一定要用二叉樹來做計算B4債券的FAIR VALUE ？有沒有別的方法
老師，這里為什么value不變呢？信用風(fēng)險變化，value是跟著變化的呀，不是嗎？
這里的折現(xiàn)率為啥是2.7%，而不是 f（2，2）
老師，這里老師說的原句“出現(xiàn)coupon后，最后一期的權(quán)重變小，最后一期的n最大，因此coupon越大，MD越小”不理解，為何出現(xiàn)coupon后最后一期的權(quán)重變小以及后面的相關(guān)邏輯，老師能否仔細(xì)講一講，謝謝！
邊際量和 這道題有什么關(guān)系？沒看明白
為什么level,steepness,curvature 是影響因素？我覺得這三個只是yield curve變化的三種結(jié)果（現(xiàn)象）
老師可以解釋一下第四題里的flat yield curve怎么理解嗎？是指是一條水平的線還是水平向上的斜線？
這里算Zspread為什么要猜呢？不是可以直接等式兩邊算出來Z嗎
L-OIS spead補(bǔ)償什么風(fēng)險，期限，違約？
為什么couponrate這里當(dāng)作收益高低來看？不是應(yīng)該看整體收益嗎？CR高，不一定整體收益高啊，不太明白為什么用CR來判斷是否行權(quán)。。
要怎么理解convexity以及positive convexity和negative convexity是怎么樣的圖
A single-name CDS is on any obligation of a specific reference entity. 這句話翻譯過來不是說針對某一特定債券發(fā)行者發(fā)行的任意債務(wù)嗎
麻煩問個比較基礎(chǔ)的問題，腦子轉(zhuǎn)不過來了，請問q3那個二叉樹最后一個節(jié)點怎么來的？
第四問，題目不是說offsetting contract嗎，那他本身是buyer，offsetting的不就是seller嗎？利率上升就是loss啊。
程寶問答
金程問答