金程問(wèn)答
加入把A債券執(zhí)行年份改為3年，是不是A債券的價(jià)格就是C債券的價(jià)格了？
這個(gè)三個(gè)久其，麻煩詳細(xì)講一下區(qū)別？
1、在計(jì)算凈頭寸時(shí)候，為啥不考慮這3.5M；2、為啥要用350除以125？
為什么會(huì)受到credit spread的影響呢？
前三道題算exposure都不用二叉樹(shù)？老師說(shuō)的計(jì)算exposure分為fixed rate和floating rate，這里的fixed指的是benchmark嗎？
這里市場(chǎng)利率為什么是3%？ 另外什么時(shí)候用二叉樹(shù)算利率？
Pari passu一定是同一個(gè)issuer下面的Bond對(duì)嗎，不是同一個(gè)reference entity
我好困惑，為什么Z spread也是使含權(quán)債券等于market price的spread, OAS也是使含權(quán)債券等于market Price的spread，但Z-OAS又等于cost
固收，MB1-Q32 When describing calibrating the interest rate tree, Holly is?least likely?correct with respect to the:
這里的R0=2.5%是通過(guò)二叉樹(shù)圖直接給出的？
為啥是110%？這里沒(méi)咋聽(tīng)明白
請(qǐng)問(wèn)老師CR為什么與YTM相等，還有點(diǎn)不太理解?
老師好，這題里為什么說(shuō)賣 CDS的是投資者investor? 不是一般來(lái)說(shuō)買CDS的是Bond的投資者嗎？
CDS的標(biāo)準(zhǔn)coupon rate是什么意思，買CDS是到某個(gè)時(shí)間無(wú)條件互換嗎？用自己持有的某個(gè)債券和這個(gè)coupon rate互換？完全不理解這個(gè)意思
老師，我一直都不理解那個(gè)convexity漲多跌少是什么意思?。磕芊裨敿?xì)畫(huà)圖說(shuō)一下啊，一直備受困擾
程寶問(wèn)答
