金程問(wèn)答
組合最后一個(gè)LM的Brian Johnson case的第六題 B為什么錯(cuò)了
note2能講下嗎
第一題和第二題有點(diǎn)矛盾啊，第一題GDP比預(yù)期好，但實(shí)際還是下降的，spread收窄，利率是下降的，下降是因?yàn)楹糜陬A(yù)期不是因?yàn)镚DP decline，這里GDP decline和GDP growth是因?yàn)闀r(shí)間點(diǎn)不同嗎？第一題是看的當(dāng)前數(shù)據(jù)對(duì)利差的影響，第二題是預(yù)期數(shù)據(jù)對(duì)利差的影響？
time horizon risk能不能詳細(xì)解釋下
第三句話(huà)為什么增加差異不是減小呢，不是應(yīng)該讓價(jià)格差異變小嗎因?yàn)樘桌?
terminal value特指的就是折現(xiàn)模型中間的那個(gè)折現(xiàn)的現(xiàn)值是吧
第二題可以畫(huà)個(gè)圖看看嘛，我不確定我畫(huà)的對(duì)不對(duì)
組合LM2的第4題為什么選B呢？套利不是低買(mǎi)高賣(mài)么？那就賣(mài)出return是3%的fund c？
這題在問(wèn)什么呢？為什么選A
老師 這題我選得A，答案說(shuō)authorized participant不能在二級(jí)市場(chǎng)交易？
Q1，我記得前面哪個(gè)題，E（r）是作為多元模型的b0解釋的，有個(gè)表好像，那怎么能確定題目是不是用E（r）作為b0呢
component1和2，不是很懂，我以為1是asset selection2是asset allocation，asset selection是active specific risk，麻煩講講
哪句話(huà)看出的front running？
組合第6章第25題，可以用計(jì)算器計(jì)算IC嗎？謝謝
老師好，如何能short 理論收益率呢？
程寶問(wèn)答
