請問老師怎么理解MF沒有commission喝Bid-ask spread?
為什么老師說換個t distribution？
利率上升，為什么inflation下降
基本面模型為什么先計算貝塔在算出F，偏離平均水平的基本面要素偏離值不是常數(shù)嗎？貝塔如何計算？
這里最后一列factor surprise是F，左邊的列是貝塔，也就是一個factor的值和敏感值都給了，這已經(jīng)不是方程了，是所有數(shù)據(jù)都給了？
這公式里，各字母什么意思，是哪個時刻，或者時段的意思，尤其是下標，沒看懂每個字母兩個下標，煩請幫忙解釋，謝謝
(7) offset cost 這樣的話ETF就會和index更相似了呀，因為沒有了trading cost
請問老師，這里的arbitrage gap應(yīng)該理解成什么意思？套利空間還是套利成本？
請問老師這里為什么說m下降則U1
沒有
想問一下這里面的occurrence1和閃爍訂單怎么區(qū)分呢？
老師好，在講m,p,無風險債券時，說在經(jīng)濟一般時，長期債券估值低于短期債券；經(jīng)濟糟糕時，長期債券估值高于短期債券。這個是為什么??？
請問這里為什么直接算術(shù)平均而不是根據(jù)交易量加權(quán)平均？
老師，請問etf中，折溢價不是timing difference 以及stale price有關(guān)嗎？在做課后題時為什么說又和易頻率有關(guān)？
NAV折溢價為什么會形成ETF的成本？謝謝
程寶問答
金程問答