根據(jù)BSM做空call option不是等價(jià)于做空標(biāo)的資產(chǎn)股票和long bond？這樣A是對(duì)的了？
這里的第二問，如果把前面第一問算出來的用美元的固定利息現(xiàn)值-澳元的利息現(xiàn)值算可以嗎? 即 1.00082978 - 1.013502*1.14*1.13/1
老師你好，這里說的就是one-month risk-free rate，不是risk-free rate 我的理解是直接成1+0.1%就好了呀，為什么還要1/12?。?
BSM模型對(duì)付息股票期權(quán)定價(jià)公式有什么修正？謝謝
CTD在bond里面是按照賠的最慘的比率給損失，在tbond里是按照賠的最少的比率給損失？
圖中現(xiàn)值因子經(jīng)驗(yàn)算是以單利方式計(jì)算的，對(duì)于超過一年但是不是一整年的折現(xiàn)率是按單利方式的？這個(gè)和課件中內(nèi)容不一樣，超過一年均用復(fù)利折現(xiàn)。
第一題，那bottom most node說明什么呢
第六題，為什么不需要用到present value factor，我看其他涉及pay-fixed recieve equity的案例都是需要用到的
是否只有報(bào)價(jià)的時(shí)候用clean price，但交易的時(shí)候還是用dirty price?long從5時(shí)點(diǎn)開始持有bond，6時(shí)點(diǎn)會(huì)發(fā)coupon，但0-5時(shí)段的利息應(yīng)該是歸屬short, dirty交易更合理
為什么第一題用一個(gè)月的delta而不是其他期限的？
請(qǐng)問這些匯率是派什么用的？無效條件嗎？
為什么go up 20%，u=1.2？
第三題和第一題在邏輯上有什么區(qū)別
算1時(shí)點(diǎn)的hedge ratio為什么用 2時(shí)點(diǎn)的數(shù)據(jù)來算？
請(qǐng)問老師，這道題是deposit，那就應(yīng)該是lend，但是為什么風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)擔(dān)心利率下降？
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