這個題目為什么選A？B和C為什么不正確？
請問Q3，F(xiàn)VC和AIT的計算
這題如何理解？
請問這里分子為什么是20/365 和 75/365，而不是除以100天？
為什么第二題中d≠1/u？
為何0.2不需要年化 按前一道題就是年化的
協(xié)會官網(wǎng)題目里有一句“Using out-of-the-money options to hedge is more expensive than establishing a long position with out-of-the-money options”，這個怎么理解？為什么同樣是long方，對沖要比建立多頭頭寸更貴？
請問q3，v swap=new swap- old swap，那為什么不是2.4-3呢？
BS M模型的假設中所說的標的資產(chǎn)指的是股票還是期權呢？
老師 選項C為什么不對
Q1 這里的1/1.03 *[(0.5671*648)-0]=356.79,為什么不是0.5671*648-0=367.48，為什么前面要用1/1.03?這個知識點完全沒有映象了，在講義那個位置？還有HS-C=risk-free在講義那個位置？
S0為什么會有累積利息？不太理解，老師可以解釋一下嗎
這個老師寫錯了吧，應該是0-4 （120天），不是1-4（120天）
不理解為什么二叉樹的C+-HS+=C--HS-能相等。
老師，我搞不清楚這里的無風險套利是怎么構建的，是從put-call parity推導出來的嗎？
程寶問答
金程問答
