第一題是否可以用折現(xiàn)因子的公式來解決，也就是1/（1+r）3=0.965136，得到r=1.19%
請問老師我能把轉(zhuǎn)化公式理解成：報(bào)價(jià)×CFa(轉(zhuǎn)化因子)=實(shí)際交割的價(jià)格 嗎？
Q9，為什么0.7%直接去減了3個(gè)月的libor，而不是像前面兩道提一樣算一個(gè)站在當(dāng)時(shí)的FRA出來再減去開始給的FRA0.7%。應(yīng)該是FRA-FRA吧，但是講解是FRA-LIBOR這個(gè)能直接減嗎
這道題的意思是用遠(yuǎn)期利率做了一筆貸款還是什么 屬于什么金融業(yè)務(wù) 這個(gè)地方?jīng)]太懂
老師，我想問下關(guān)于forward 和 futures定價(jià)的問題。比如，我想5個(gè)月后買玉米，現(xiàn)在玉米價(jià)格100，按母雞理論，5個(gè)月后玉米110元，那是不是說pricing一定要110元？如果市場預(yù)測玉米大概率漲到200元，那為什么不能定價(jià)200元呢？
Q3，如果delta hedge應(yīng)該是動(dòng)態(tài)對沖的，那么是不是gamma的風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)被對沖掉？
老師，期貨價(jià)格被高估，賣出期貨可以理解，為什么要同時(shí)買入現(xiàn)貨呢？
老師,我考前確認(rèn)一下:除了國債期貨合約的pricing,其他標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨合約的估值與定價(jià)都是一樣的?
視頻位置這里，為什么是4時(shí)點(diǎn)買入這個(gè)forward rate而不是1時(shí)點(diǎn)呢？FRA不是從1時(shí)點(diǎn)開始到4時(shí)點(diǎn)結(jié)束嗎？4時(shí)點(diǎn)要repay了都？
老師，怎么理解這里老師說的“反向合約中的遠(yuǎn)期價(jià)格”呢？
這里無風(fēng)險(xiǎn)利率怎么求出來的？
老師，我們這里怎么判斷出FVC=0？
為啥t-bond futures到期后，選擇一個(gè)沒有到期的實(shí)物國債交割？還有那個(gè)交割因子，是不是不同的實(shí)物國債的交割因子是不一樣的？
請問老師，這里所講的利率期權(quán)是不是也是默認(rèn)歐式期權(quán)？利率期權(quán)是不是也有美式期權(quán)呢？
請問Q2，3％直接?12 怎么理解，既不用1/12次冪，也不用?e(rf)??t的形式 題干有說是每月連續(xù)復(fù)利計(jì)息的條件下
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