為啥會有這個結(jié)論？
250個交易日是哪里提到的？ 為什么不是365或者360？ 沒有聽到提過在基礎(chǔ)課
APT假設(shè)對個體風(fēng)險沒有補償，那它做回歸的時候是怎么去選擇不同的portfolio的，難道它是假設(shè)市場上所有的組合都符合一個APT方程？
哈嘍，Q37不是一般畫矩形圖嗎
所以這兩項是對應(yīng)active return的AA和SS嗎？
這里的E(P)怎么求呢？
在賣出和買入的前提下，這個公式還不一樣，為啥不一樣，我沒想明白？
公式里的Ri指的是什么？債券組合的收益率嗎？
arbitrage后面的那句話意思應(yīng)該是先short A和C，拿著short得到的proceeds去買D吧？
為什么beta表示權(quán)重？
老師 怎么區(qū)分quote matcher 和 front runner 可以舉個例子嗎 謝謝
組合最后一個LM的Brian Johnson case的第六題 B為什么錯了
這個位置就是沒有看懂，名義利率是有通貨膨脹的， 那為什么叫non- inflation- adjusted？
Q2為什么是單尾的，右尾為什么不考慮？
low rate在這里理解的是int rate還是credit rate？
程寶問答
金程問答