金程問(wèn)答
這里A和B的near term future price是一樣的？這樣的話price return會(huì)一樣？
Q6，材料中給出的是“ relative to active risk”，所以分母應(yīng)該是64開(kāi)平方根吧？？
這里顯示BPtest的自由度是k，自變量的個(gè)數(shù)，為啥解析說(shuō)的是96呢？
第五題，那如果是在虧損的情況下，期貨和遠(yuǎn)期虧損的誰(shuí)多誰(shuí)少呢？
potentioal 客戶 與 prospective 客戶的區(qū)別是
第一問(wèn)和第三問(wèn)有什么區(qū)別？ 用一樣的數(shù)為什么能算出不一樣的結(jié)果？
都有哪些會(huì)影響test的valid的情況呢？
請(qǐng)問(wèn)第三題涉及到的幾個(gè)名詞-S0，F(xiàn)V等到底什么關(guān)系？
Q3，為什么折現(xiàn)率是cap rate + growth rate?其它地方好像沒(méi)記得有r+g這種計(jì)算的
第三題，即便題干強(qiáng)調(diào)這個(gè)公司有百年投資經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的模型都不算informed investor? 假如這個(gè)公司沒(méi)有持現(xiàn)貨而是直接交易期貨，那它屬于三個(gè)選項(xiàng)中的哪一個(gè)？
老師在APT模型里，朗姆大不是因子收益率減去無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率嗎？
老師好，還是第二題，請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候看大Y什么時(shí)候看人均小y呢？
第3問(wèn)的B選項(xiàng)，不就是說(shuō)，銷毀公司的數(shù)據(jù)嗎？留自己的，為什么不能選呢
對(duì)于未公開(kāi)的知名分析師的言論，其客戶可以使用嗎？（但是說(shuō)客戶意外的投資者不能用）然后又說(shuō)，如果知名分析師的觀點(diǎn)，公開(kāi)給了所有客戶，那視為公開(kāi)，那客戶以外的投資者就可以用了嗎？感覺(jué)好繞呀。
第五題A選項(xiàng)，其實(shí)去掉embedded option答案也是對(duì)的吧？不用特別強(qiáng)調(diào)是對(duì)含權(quán)債券正確定價(jià)，而是校正就是為了讓二叉樹(shù)對(duì)任何債券進(jìn)行正確定價(jià)。這樣理解ok嗎？
程寶問(wèn)答
