這里是怎么推斷出資產(chǎn)d等價于資產(chǎn) 組合a與b的？沒有理解邏輯
concern1 不是說9個鐘有6個因子有相關(guān)性，那協(xié)方差應(yīng)該是2C6=15？
老師 麻煩給我講一下這道題，謝謝
老師好，ETF這部分內(nèi)容里的AP是什么的簡寫呀，全稱是什么呀，好像從一開始就沒說？
simulation是為了模擬出未來的情景嗎？
老師 請問第16題為什么選A呀
這個為啥是BR? 名稱都不一樣啊
實(shí)務(wù)中style是什么呢？
fundamental模型回歸的話，是根據(jù)當(dāng)前求出來的b1,b2,b3 etc, 倒求Absolute value F1, F2, F3, 然后以后這個模型的變量就是其他公司/其他時間的b1, b2, b3 (其他)，然后帶進(jìn)去求Rp嗎？
組合Q59，AP是否參與了二級市場的交易？本題請老師講解一下，謝謝
交易成本為什么和單邊的benchmark比較，不和總體的benchmark比較，為什么是單邊的？不是有個計(jì)算是要算雙邊的嗎？另外交易成本可能是負(fù)數(shù)嗎，如果sell的價格比市場均價高，這個為負(fù)數(shù)嗎？
老師能否解釋一下倒數(shù)第二行的for example，我沒懂
commercial real estate discount還分commercial lease和government lease？基礎(chǔ)班都沒講
老師好，既然APT模型的結(jié)果E(R）可以作為宏觀因素模型的截距，那么這里老師的講解還說要回歸出截距？
預(yù)期通脹下降和未來通脹猶豫期不確定下降是影響B(tài)EI把 BEI和股價是如何互相影響的
程寶問答
金程問答