在二級市場交易的ETF，交易價格會像股票一樣受買賣雙方報(bào)價的影響嗎？
what if ……不應(yīng)該是monte carlo simulation嗎？為啥答案不是C，請解答
這題看不懂，煩請老師解答，謝謝
從第二題的答案看，第三題是應(yīng)該用fundamental factor model的公式吧 老師這里用的公式intercept是risk-free rate看起來像APT啊？
recession的時候公司債收益率、國債收益率分別是變高還是變低？為什么兩者的spread會變大呢？
第四問，只有出現(xiàn)benchmark的時候才會選relative VAR嗎？
http://www.h8045.cn/home/questionDetail.html?ifTask=3&ClassTypeId=9932&QuesId=845270為什么說是backwarding啊第三題B不是說forward looking嘛
兩個問題 第一個問題是第2題為什么B選項(xiàng)是錯的呀，財(cái)富和跨期替代率之間沒有關(guān)系嗎。 第二個問題是第7題，我記得按照以前的思維方式，經(jīng)濟(jì)不好的時候yield curve會呈現(xiàn)倒掛才對
Q4 note上APT公式lamba也不代表risk premuium呀
ETF premium&discount需要雙向*2嗎？強(qiáng)化班 視頻里面說需要乘以2 但是答疑老師又說不用。 所以應(yīng)該是怎么計(jì)算？
為什么一定要增加隨機(jī)性？就因?yàn)闅v史不一定是重復(fù)的嗎？
圖片中的公式適用于所有的portfolio嗎？還是說一定要sharpe ratio最高的portfolio?
組合，多元模型，第66題，請老師講解一下，謝謝
老師您好 這個39題不明白這個25%是怎么算出來
請問老師 TC 和 IC的具體計(jì)算公式需要掌握嗎
程寶問答
金程問答