原版書課后題329頁，組合管理，16和17題都是關(guān)于upward sloping yield的，請老師講解下
經(jīng)濟好，u1下降，m下降，L上升，那么p不就下降嗎？ 這樣看m與p同向變化啊 協(xié)方差不應該大于0嗎？
老師好，市場上怎么會存在3個充分分散的組合呢？如果充分分散了，那不是只應該有一個組合嗎？
這個24題，我的理解是預期收益的實現(xiàn)，TC才對，答案是IC
這道題為什么沒有考慮長短期的情況，如果是短期不是應該只有expected inflation的影響么
請問這里25題與26題課后答案的相關(guān)系數(shù)是如何用計算器算的？我用的DATA和STAT鍵算的r為什么不等于答案中的數(shù)值呢？
老師，17題A為什么是錯的？ 記得講課時候說過固定收益的ETF流動性是比較差的
老師，return attribution這里，為什么Beta可以代表權(quán)重？ 講 Multifactor model的時候，沒說Beta可以代表權(quán)重啊，Beta不是sensitivity嗎
什么是 算法交易？
老師，講這里第三點時，板書上Sharpe ratio的分母，一個是portfolio的標準差，一個是(portfolio減risk-free rate)的標準差，這兩個怎么能相等呢？
老師好，老師在Fund Return這欄上面寫的Rp, 說這欄是組合收益率。但比如Fidelity這個基金，它的收益率就是它本身的收益率，它不是一個組合吧？說是組合收益率，有點confusing？
ETFs that have the highest trading volumes in their asset class category are generally preferred for tactical trading application.這句話該怎么理解 經(jīng)典題303頁23題。
σA*代表的是新組合中積極承擔風險的回報，而這個地方的σB的含義是Return standard dev.，同用σ但是代表不同的含義對么？
第一題為什么不用risk free rate
第二點的意思是不是說，如果我這個dealer在市場上買股票的股價低，成本低，那我轉(zhuǎn)嫁給個體投資者的bid-askspread也就會低？
程寶問答
金程問答