Q1的視頻解答中，說了三個(gè)檢驗(yàn)多重共線性的方法，其中第二個(gè)方法也就是整個(gè)F檢驗(yàn)和單個(gè)系數(shù)的t檢驗(yàn)?zāi)莻€(gè)，麻煩詳細(xì)解釋一下吧
這道題不理解，為什么是beta=0，為什么是金額除以beta？
基礎(chǔ)班講義PDF版本18頁，future spot rate與prevailing forward rate .哪一個(gè)是分析師自己的預(yù)測
請問這里為什么不是減call呢？
請問老師，這題callable為什么直接就是100了呢？如果要折現(xiàn)應(yīng)該怎么計(jì)算？
cook距離這個(gè)公式，因?yàn)榛A(chǔ)課和強(qiáng)化課從視頻到課件都是矛盾的，我在強(qiáng)化課已經(jīng)問了一次，助教回答明確過沒有2乘以根號（k/n），只有根號（k/n），為什么這道題答案又用2乘以？這到底是什么呀？能不能搞清楚啊？
第1問的計(jì)算量未免也太大了吧？中間一個(gè)數(shù)算錯(cuò)的話，半天功夫就白費(fèi)了?？荚囌鏁歼@么復(fù)雜的題目么？考試的時(shí)候遇到這種計(jì)算量大的題目，有什么技巧么？
這里第二年最開始是不是C1/(1+S1），老師寫的是C2/(1+S1）
請問這部分用到哪個(gè)知識點(diǎn)？在基礎(chǔ)課程的哪里能看到？
Q32 衍生 Method 1 The swap rate is the difference between MRR and the fixed interest rate on the bond. Method 2 The swap rate is the rate that sets the value of the fixed-rate bond equal to the notional principal of the swap.
殘差的標(biāo)準(zhǔn)差RMSE和殘差標(biāo)準(zhǔn)誤SEE有什么區(qū)別。SEE怎么計(jì)算呢
請問老師，這里是遠(yuǎn)期利率平價(jià)還是遠(yuǎn)期匯率平價(jià)呢？
老師說，UIRP講了即期匯率變動(dòng)應(yīng)約為兩國間的利差～請問老師，是不是只有UIRP hold的情況下，這個(gè)等式△%S≈r(X)-r(Y)才成立呀? 風(fēng)險(xiǎn)中性投資者不夠多的情況下，這個(gè)等式是不是不成立的呀？
為什么CDS會有價(jià)格？CDS交易中，我的理解是就是一筆保費(fèi)的交易，為什么還會有pricing
精 為什么gamma在ATM時(shí)最大？
程寶問答
金程問答