金程問(wèn)答
第四題怎么理解啊？
為什么大宗商品越買(mǎi)越貴呢老師
R42，課后題第6題的考點(diǎn)是什么？break-even inflation的知識(shí)點(diǎn)在講義的第幾頁(yè)??？這道題該如何理解？
選項(xiàng)C不是特別懂。在前面題干中說(shuō)的是增加上下浮動(dòng)的約束，有約束，TC不是應(yīng)該增加嗎？還有就是選項(xiàng)C可以翻譯一下嗎
老師這里的IR和前面的IR = RA /stdevA，一樣嗎
老師好，既然是先知道的斜率再反推出的F1，F(xiàn)2，那么怎么解釋自變量的變動(dòng)對(duì)因變量的影響呢？此時(shí)F1，F(xiàn)2還是自變量嗎？
我在其他問(wèn)答中看到老師回答里說(shuō)蒙特卡洛模擬不需要假設(shè)正態(tài)分布，這里視頻里說(shuō) 需要。哪個(gè)是對(duì)的？？？
gross exposure為什么是對(duì)沖基金面臨的風(fēng)險(xiǎn)，而不是traditional asset managers面臨的風(fēng)險(xiǎn)？
假如這里分別是6.9% 2.3% 那此時(shí)哪個(gè)CVAR更大呢？
關(guān)于這三個(gè)選項(xiàng)可以詳細(xì)講解一下并且告訴我一下怎么區(qū)分們
為什么expected loss公式假設(shè)investors r risk neutral?
先計(jì)算年度的Var的金額，再除以250，金額肯定對(duì)不上，能說(shuō)明下原因嗎
投資者的買(mǎi)家不是要看市場(chǎng)上dealer的賣(mài)價(jià)ask嗎，dealer要賺價(jià)差，所以ask價(jià)格一定高于19，具體高多少能買(mǎi)到不是投資者在bid基礎(chǔ)上高就能成交吧，這里19.5因?yàn)楦哂谑袌?chǎng)dealer的
老師 能否辨析一下為什么statement1不對(duì)，APT沒(méi)有這些假設(shè)？
組合第5章第6題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
程寶問(wèn)答
