請老師再講下duration effect 和curve effect,為什么他賭的利率下降，賭錯了，duration effct是負的，但是curve effcet是正的，是flatten
checklist related to manager selection
Mock1上午題Q11A，根據(jù)objective1為什么推斷出來的不是top-down呢？題干中提到through_sector-specific_exposures....
為啥mean reverting會有一類錯誤？
老師，請問比如說如果題目中問到是xx的allcation對整個的contribution是看絕對值？說到positive contribution才是看正向？
第一項duration effect為負 說明買長期債以為長期r變小卻變大了，第二項curve effect 買長期債為正 說明長期r變小了預測正確 那么到底長期r變大變??？沖突了啊
DMA是在交易所交易還是OTC？
老師，押題下午題第41題，為何不選B？問的是最符合客戶的利益，題目中說的客戶是DB，DB作為客戶肯定是不希望承擔過高風險，而第二種基金因為有封頂收益，對基金經(jīng)理是一種約束不愿意承擔過高風險？
老師，三級公式的一覽表有沒有？
Benchmark 單獨考 我能明白 但是在IS的計算中 這個benchmark指的是decision price還是arrival price？ 比如題目會不會讓我們在計算is的時候自己選benchmark然后作為成分放入公式中計算？
官網(wǎng)題， 費用更像Call option, Maximum Annual Fee 可以理解為shot call?
case2的A可以只寫為什么statement3對，不用寫1和2為啥不對是嗎？我看答案里面正反都寫了
老師，請問什么情況下，或者題目中明確要求，在業(yè)績歸因計算是selection時需要考慮interaction？
問一下這道題，哪里看出是relative了呢？
想問下這道題，dispersion越大不是TypeI和TypeII error的成本越低嗎？
程寶問答
金程問答