第三題，如果有 higher forward premium利差確實會擴大，但盧比轉(zhuǎn)換成USD的成本也會增加，一加一減，怎么判斷是更有利呢？
第三題有書面解答提到：根據(jù)利率平價公式，低利率貨幣=forward premium，高利率貨幣=forward discount。這里可以再解釋一下怎么推導(dǎo)出來的么？
第二題中文解析中：在計算收益時是用（1＋r1）x（1＋r2）=1＋r2＋r1＋r1r2。其中兩者的相互作用已經(jīng)體現(xiàn)在r1r2中了，不會再因為相關(guān)性的上升對收益有影響。//這里的r1和r2是什么意思，這個公式是哪里來的？
這里判斷用澳元還是GBP的利率，老師說什么乘以GBP剩下的就是AUD了，所以用AUD，沒聽懂……怎么就要乘以GBP了
這個地方說漲跌5%的時候，其中30%就是60萬已經(jīng)對沖掉了，為什么不是140萬乘以1.05
為什么指數(shù)的β是1來著？各類equity的β都是1嗎
為什么說隱含波動率理論上應(yīng)該一樣？執(zhí)行價格一個是3000一個是3500啊
這個地方N(d1)和N(d2)，不都是未知數(shù)嗎 隱含波動率是指哪個？
這個地方標(biāo)的資產(chǎn)上漲為什么△C也上漲，沒太聽懂
這個地方?jīng)]聽懂為什么賺錢了 不是支付了比如說1.5元么，時間變到了兩個月？
比如左上角的call，執(zhí)行價格越高，期權(quán)價格越低，是因為執(zhí)行價格越高這個越不可能實現(xiàn)嗎？所以premium越便宜？為什么不是越高，賣的人越少，所以越貴呢
第三問，如果問What is the breakeven point with an OCT 45/50 bear put spread呢？用50-6.8+2.92？
原版書example 這道例題為什么有效利率不是浮動利率+50呢？美元段支出浮動利率-100bp，CAD收到浮動利率+50bp（15支付給了dealer），正負(fù)相抵最后有效支出應(yīng)該50呀
老師好幾次就說了令P/L=0，然后代進去，請問怎么代進去？公示怎么化簡能展示一下嗎？
這頁的3道題，詳細(xì)的計算過程老師完全沒有說?。。【褪亲屪约簬б粋€數(shù)字。這讓學(xué)渣怎么搞，我哪有那么清晰的思路？思路那么清晰我就也去講課了好不好？？ 辛苦3道題幫忙詳解一下，看了PPT也還是沒懂。比如第一題PPT就帶了50-45，意思假設(shè)執(zhí)行價格是50？還是沒懂…
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