按照老師的意思，如果對(duì)volatility是no bias，因此 write straddle，再對(duì)market movement 有outlook時(shí)，只是 short call or short put，不會(huì)是long option ?
老師，開頭那里沒聽明白，這里是要在匯率波動(dòng)時(shí)候賺波動(dòng)的利潤，如果做成delta neutral, 那不就是沒有波動(dòng)了嗎？
老師請(qǐng)問ZAR部份，forward discount，為啥要買ZAR forward, 買Zar forward 是不是要對(duì)應(yīng)現(xiàn)在賣ZAR spot
老師好，這一題看不太懂，求解釋。
bear spread 為什么不是+put（low）-put(high)呢？賣put(high)能夠賺的更多
方向不清楚但有大波動(dòng)，用collar可以么？
老師，這里沒聽懂，為什么債券配置下調(diào)時(shí)候D=0，如果看好了后期權(quán)益資產(chǎn)，那不就是應(yīng)該減少固收資產(chǎn)敞口嗎？
dealer這里為什么歐元利率上加了點(diǎn)，而美元的沒加
老師您好，是不是currency swap和currency basis swap 不要求計(jì)算？
老師，為什么β的調(diào)整和利率風(fēng)險(xiǎn)中swap是假設(shè)目標(biāo)組合價(jià)值不變，而T bond是假設(shè)終值隨期貨合約的調(diào)整而變動(dòng)？
這道題問的不是profit or loss嗎？問題2，profit不是6999700嗎？net position 是期末值，沒有回答問題
這里借入BRL，投資AUD,其實(shí)是借了利率更貴的國家的貨幣，去投資了利率更便宜的國家貨幣，這樣和carry trade的定義是不是矛盾？carry trade-a trading strategy of borrowing in low-yeild currencies and investing in high-yield currencies.
我按照把%都帶進(jìn)去的方法計(jì)算，這塊最后算的current value of swap = 1287.31，這里的結(jié)果放大了100唄，主要原因是在計(jì)算expected variance at maturity時(shí)，平方計(jì)算的時(shí)候相當(dāng)于1/10000了，所以這塊真做題的時(shí)候，以哪種計(jì)算為準(zhǔn)呢
百題Case 5: Gari Dimeola Scenario，第一問 ：hedge short position of EUR，strategy 3為什么不對(duì)？ short position of EUR = 不看好EUR = long GBP = 看好GBP，那么： 1）擔(dān)心EUR上漲：可以long forward on GBP/EUR，buy call on GBP/EUR？ 2）擔(dān)心GBP下降：可以sell forward on EUR/GBP，buy put on EUR/GBP？
老師好，為什么為了short更多的EUR，需要先在現(xiàn)貨市場(chǎng)上把之前8million的EUR平倉呢？光增加不行么?比如再short 0.4million到8.4million。
程寶問答
金程問答