為什么說100只股票的delta是1，沒太理解
MDur這個縮寫是協(xié)會固定指modified duration，不會是用來指麥考利久期嗎？
這里沒聽明白， future price 96.5怎么算出來，為什么是100-3.5?
這里libor with a forward rate of 5%怎么理解？是說90天后的libor值就是5%嗎？這個是指遠期值？
現(xiàn)實中XYZ SEP 45可能比 0.76（平均每月）更小嗎？
XYZ JAN 45是指1月初還是1月底行權(quán)?。?
老師好，請問calendar spread中講的time value的衰減應該是ABC哪張圖呢？
dc/fc，遠期升水，positive roll yield，為什么愿意通過遠期合約賣出fc？
關(guān)于這個賣出溢價買入折價，不明白
這個題完全不明白什么意思，資產(chǎn)少了700萬，不是買回嗎？
第三點 應該是less upside premium吧？不是完全沒有上行收益啊
國外風險增加，風險溢價不是更高嗎？投資回報率就更高才對啊，投資者都會去投資啊
FFE rate的加權(quán)平均數(shù)就是圖二說的中位數(shù)？
Ko推薦目標的FFE rate會上漲，是根據(jù)FF futures的報價得出的結(jié)論嗎？
關(guān)于這個求概率大方法，我好像懂了又好像沒聽懂。。。?？梢栽賻臀肄坜蹎?
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