這題是什么意思，covariances in the portfolio constituents是什么意思呢
選項C是什么意思呢？
Manager experience and discretion in identifying new trends in the market are important components of any quantitative strategy.這句話哪里不對了呢？
你好，這個題答案是不是錯了？講義上systematic完美符合題干中說的，emphasizes security-specific factors, does not engage in factor timing, and builds a diversified portfolio.
你好，說active share+ idiosyncratic risk = 殘差項那部分帶來得active risk 對嗎？為什么active share高得情況下,active risk還會低呢？
老師，能否給講一下quantitative investing中的一個重要步驟，backtesting如何理解？謝謝
這個題x等于2.33吧？改完之后完整解題步驟是啥呢？麻煩寫一下謝謝
你好，講義中例題和課后題黃色黃色劃線部分有一點兒沖突。講義中例題里說acitve share低說明highly diversified. 但是課后題里又說diversify了之后有high active share。到底哪個是對的
關于 position sizing： RA=（βpk-βbk)*Fk+a+e，rewarded factor weightings是 （βpk-βbk)*Fk；alpha是 a；那 position sizing是哪部分呢？
你好，這題為什么選C？雖然C有最低得active risk，但是active risk并不能衡量risk-efficient不是么，active risk只是fund和benchmark return得 tracking error. 而衡量風險要看sharp ration和波動，C得sharp ratio不是最高的波動卻是最大的？Active share也不能去衡量風險吧?
你好，C選項里答案為什么要比較 market和benchmark?不應該是直接benchmark和MFC對比嗎
老師，請問R18例題10第一小題，如何理解long/short可以讓tracking error下降？
老師，R18例題8為什么說custom portfolio‘s alpha is negative？
老師，請問R18例題7第2小題怎么做？
老師，請問R18例題3中的highly sector and size agnostic是什么意思？
程寶問答
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