公式中POD*LGD是否需要乘時間t？
structural model和reduced form model的區(qū)別有2: 一是前者能準確說明default的原因是A
沖刺筆記上關于債券收益率五因子分解 為什么Spread change這部分（藍色筆圈出的部分）是負號？之前看過有一道題目Bob老師的視頻講解計算債券收益率時在處理spread change這部分的時候是直接加上的而沒帶負號。是否為沖刺筆記的打印錯誤？
第2題，structural model用的更多的是macro變量，而reduced form model用的更多的是company-specific變量，對嗎？
請問這題mock考的哪個知識點呢？課件上沒遇到過，謝謝
怎么理解這個表格啊
老師，請問這里外匯損益這塊為什么是加，我理解的是減去。
怎么的又和給出的打印講義內(nèi)容不一樣。。。
怎么的又和給出的打印講義內(nèi)容不一樣。。。
怎么的又和給出的打印講義內(nèi)容不一樣。。。
怎么的又和給出的打印講義內(nèi)容不一樣。。。
這道題五因子算return啥時候相加啥時候相乘噢？
請問第一題的statement3怎么錯了？
老師您好，根據(jù)原版書的描述（圖三）2022mock題目中這個應該是*（1+0.75%）吧？我總覺得是只有題目明確是外幣的Gain/loss時候，五因子分解直接加減，這個理解對嗎？
spreads收窄，為什么CDS的價格上漲？不應該是這個保護變得更便宜了嘛？
程寶問答
金程問答
