對(duì)應(yīng)的視頻地址未找到
老師你好，這道題目說strategy B合適。對(duì)于利率的操作，最終是落到對(duì)bond的long、short嘛？Analysts observe an inverted yield curve in a country. Which of the following trading strategies should be used?Justify your response.Strategy A: short short-term interest rates, long long-term interest rates.Strategy B: long short-term interest rates, short long-term interest rates.Strategy C: long both short and long rates.
本題最后一問，關(guān)于求Expected Excess Return，題目說?holding period of zero，說明T=0，但為什么解析及答案中LOG*POD不乘以0呢
老師您好，能解釋一下這兩個(gè)題目嗎？
老師這個(gè)題目為什么不是選擇portfolioA？
老師，您好，第四題，bond with a call = callable bond？前者buyer 買了一個(gè)bond再買一個(gè)call呀，謝謝啦？
老師，您好，第一題，抗通脹債券，為啥不掛鉤通脹，通脹多少，coupon多少呀，通脹會(huì)導(dǎo)致收益波動(dòng)呀，謝謝啦
我還是不理解這里的2.33是怎么出來的？查正態(tài)分布表還是t分布表？怎么查的??
老師，這道題為什么不選A
High-yield bonds & investment- grade bonds
老師 請(qǐng)教一下，這個(gè)題目為什么b不能選？
老師好，第三題中高收益?zhèn)腸redit spread的變動(dòng)不是應(yīng)該用百分比嘛。還是excess return的計(jì)算公式不用考慮這個(gè)，一律按duration*變動(dòng)bp
UK gilt默認(rèn)半年付息的嗎？
可以講一下C嗎老師
密卷session2-Q10 A問只讓計(jì)算roll- down return為什么答案要加上coupon income？B問sell CDS一年后CDS漲價(jià)底層bond變差，sell CDS應(yīng)是虧錢??？
程寶問答
金程問答