金程問(wèn)答
精 老師可以詳細(xì)解釋一下Shrinkage estimation 和 VCV matrices的定義以及它們之間的關(guān)系嗎？
精 請(qǐng)問(wèn)可以詳細(xì)解釋一下inflation對(duì)于bond，real estate和equity的影響嗎？
精 老師麻煩可以解釋一下ex post risk being a biased measure of ex ante risk.是什么嗎？
精 為什么這里用的是reduced form model？ LEI的全稱(chēng)又是什么？
精 老師，CME原版書(shū)R3例題9可以具體講講每題的解題思路和回答內(nèi)容嗎？看不懂，比如第一題為啥On the fiscal side, there may be no explicitexpansionary policy action (tax cut or spending increase), （有朋友反饋考過(guò)很類(lèi)似的第2-4問(wèn)，直播講解也沒(méi)看到有說(shuō)這題，求詳解~~~~）
在房地產(chǎn)的收益率計(jì)算中（r=cap rate+g-△%cap rate），cap rate和價(jià)格P呈倒數(shù)關(guān)系，用-△%cap rate來(lái)替代△%在數(shù)值上是否不精確？
01:06:35 這里面簡(jiǎn)單相加是不考慮科普道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)里面的α了呀? 這么簡(jiǎn)單加太粗魯了吧？
精 老師好，請(qǐng)問(wèn)GK model這里，如果delta %S是1%，為什么這里不是直接-1% 答案里是-(-1%)？ 百題case 2
精 這道題答案那么多，如果直接按照課件寫(xiě)，with expectation和預(yù)期外，cash., bond, equity和real estate 的不同表現(xiàn)，能得分嗎
精 3和4不是很明白
這里的div是每股的div而不是整體的div嗎？
zhijietiwen
老師好，對(duì)于S-T Model有個(gè)問(wèn)題，ρ一般指兩者的線性相關(guān)程度，A和B的ρ=1的話說(shuō)明A和B完全正線性相關(guān)，ρ越大越正向相關(guān)，（A和B比較像，A加1B也同步加1）；但在S-T Model里，ρ=1，反而是說(shuō)比較割裂(segment)，也就是該市場(chǎng)和Market完全不像。是不是我哪里想的有問(wèn)題呢，謝謝
精 老師好，這里關(guān)于R4Q20有點(diǎn)不理解，1）為啥需要從風(fēng)險(xiǎn)高的地方轉(zhuǎn)移到風(fēng)險(xiǎn)低的地方？這如何判斷？（風(fēng)險(xiǎn)低的地方對(duì)應(yīng)收益也是低的，投資應(yīng)該在相同風(fēng)險(xiǎn)的情況下追求高收益）2）如果某地風(fēng)險(xiǎn)低，對(duì)應(yīng)該地的資產(chǎn)價(jià)格相對(duì)較高，豈不是在較高的價(jià)位做了投資？我原本的思路是根據(jù)S-Tmodel來(lái)看的話是有兩個(gè)RP組成部分，所以想的是兩個(gè)都需要投一些。謝謝！
選項(xiàng)，還有if增長(zhǎng)沒(méi)有反應(yīng)在市場(chǎng)中，低的增長(zhǎng)有利于獲得高的收益。
程寶問(wèn)答
