金程問(wèn)答
這道題答案是b，為什么AC不對(duì)？
請(qǐng)問(wèn)怎么理解Manager C’s portfolio turnover is greater than the frequency of signals generated？答案說(shuō)portfolio turnover should not be greater than the frequency of signals?
這個(gè)地方不是很懂
業(yè)績(jī)歸因一般做題時(shí)候，這兩個(gè)收益歸因框架使用怎么區(qū)分呀？題干里聊問(wèn)法會(huì)有什么區(qū)別不？遇到的題減數(shù)是0還是overall benchmark return[捂臉]
TWAP到底能不能完成交易?。扛杏X(jué)上下兩段矛盾呢？
沖刺筆記 reading 27 第146頁(yè)，call option：這種收費(fèi)結(jié)構(gòu)是類(lèi)似一個(gè)long call +short call吧？因?yàn)檫€有個(gè)maximum的限制。
沖刺筆記上137頁(yè)寫(xiě)的：分布差異大，越容易區(qū)分表現(xiàn)好的表現(xiàn)差的，產(chǎn)生1類(lèi)2類(lèi)錯(cuò)誤機(jī)會(huì)成本都比較小。 這個(gè)題我總是弄錯(cuò)。分布差異大，區(qū)分好壞是很容易，但是同時(shí)一旦雇傭了unskilled manager 導(dǎo)致的結(jié)果就很差。
這道題是什么意思？
Reading 26, example 5 第一題，答案C中，below-benchmark beta的有兩項(xiàng)吧，RMRF和SMB，也不全是contributed negatively to return啊
老師：liquidity seeking 和arrival price 的交易算法，都是尋求快速交易。能詳細(xì)說(shuō)明一下這二者的區(qū)別嗎？
協(xié)會(huì)的?？碱}第7題，該題怎么解答？協(xié)會(huì)的答案是否存在錯(cuò)誤
這題從哪來(lái)出來(lái)要看S+I？要是看交叉項(xiàng)、那上一道題也不能光看A，得看A加I??？
Pre trade order benchmark中有一個(gè)arrival price 那這個(gè)arrival price既然是下單時(shí)候的價(jià)格 那它有什么意義呢 它作為benchmark就一定等于下單時(shí)候的價(jià)格啊
Reading 26 原版書(shū) Page 210中，“52 bps were gained as a result of changes in the shape of the yield curve. ”是由于changes in the shape of the yield curve所獲得的所有，并且推斷是持有了overweighting“ long-duration bucket”所得到的，并且預(yù)測(cè)了是flattened，但是“62 bps were lost by taking a long-duration position during a period when yields increased”根據(jù)-62bps可以看出，yeild是升高的，yeild的升高，對(duì)yeild curve的影響就算是bear flatten，持有l(wèi)ong-duration bucket，收益也應(yīng)該是負(fù)的啊，這個(gè)地方?jīng)]看懂，煩請(qǐng)解答一下。
C怎么不對(duì)？
程寶問(wèn)答
