老師好，第二問，計(jì)算持有股份數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁床皇怯胏urrent market price, 而是用strike price？題目中我現(xiàn)在持有市值$2m,應(yīng)該是根據(jù)市價(jià)來計(jì)算持有的股份數(shù)吧？
這道例題不理解，題目是要same position delta是要求什么？算出來covered call delta0.3有什么用？
第一題，擔(dān)心eur上漲為什么是short ？謝謝
老師這題第一問能直接答 long ATM put option嗎？因?yàn)楸旧眍}目中說了手里已經(jīng)有股票了
老師可以再講一下volatility smile和skew的定義和理解嗎？謝謝
老師您好能解釋一下這個(gè)題目嗎？
，請(qǐng)問risk reversal strategy是怎樣構(gòu)成的？沖刺題二的上午題第八題，老師講解risk reversal strategy類似collar，是long underlying asset + buy OTM put + short OTM call，但是刷題通關(guān)里面有一個(gè)題目的答案，解釋是“A risk reversal strategy is implemented by buying an out-of-the-money (OTM) call and selling an out-of-the-money (OTM) put.”哪個(gè)才是正確的？
這句話是每份期權(quán)合約包含100份option嗎？所以每份合約的premium需要乘以100，是這樣理解對(duì)嗎？謝謝
題末這個(gè)Three-month interest為什么是年化的利率，看起來像是這3個(gè)月的利率。我該怎么知道題目中的利率是否年化？
第一題的回答，題目只是說determine which one is correct,我能不能只是說strategy1是對(duì)的，陳述理由，不提后面兩個(gè)。
第三題，為什么不用考慮stock持倉部分，而是只考慮option strategy部分，謝謝
計(jì)算需要多少份put的時(shí)候?yàn)槭裁床皇怯?10.5，計(jì)算出股票數(shù)，然后再對(duì)應(yīng)算出需要多少份期權(quán)。而是用的股票和put金額的對(duì)沖？對(duì)沖是指金額還是份數(shù)呢？這里正好是at the money 差異不大，若是其他情況呢？
為什么long了可轉(zhuǎn)債可以減少delta和gamma?為什么要減少這兩個(gè)？
購買力平價(jià)，和利率平價(jià)，啥區(qū)別，會(huì)怎么考核呢
老師，value of swap 是不是一般都是取整數(shù)呢？最后一題我的答案是128731.34，保留了小數(shù)點(diǎn)后面兩位小數(shù)。這樣算正確嗎？
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