?？家?上午題 case7 第1題，一定要選strike price=110的嗎？這個離current price太近了吧？
call 和 put premium的價格都是針對于一個share來說？而不是一個contract？
密卷?？家坏牡?題，derivative，的第3題，我沒有看懂答案。Breakeven的時候是Sell的put行權(quán)，buy的put不行權(quán)，那么最終Profit不應(yīng)該是：+740-St-9.23+31.31 = 0，推出來St=762.08？為什么答案是+9.23-31.31？起初的CF明明是正的呀？
請問第六題的最后一個案例，為什么是fundamental，是因為提到了fair value嗎
老師，您好，密卷下8第一題，可以long 90% put和90% call嗎？謝謝啦
為什么risk free rate與call option價值正相關(guān)put option價值負(fù)相關(guān)？這個知識點應(yīng)該怎么理解
1. R10思維導(dǎo)圖，關(guān)于strategic currency management里第三步，使用rolling hedge在減少因為流動性缺失而增加的成本，但是需要額外進行流動性管理。這句話什么意思？2. 用FX swap去roll forward contracts forward，具體怎么操作呢？
老師好，如果遇到一個short variance swap的題目，計算時是不是settlement amout=variance notonal*(K^2-Sigma^2)，其實不變？
strategy2相比strategy1只是少了equity index futures去對沖us equity market risk對吧？用currency forward只能對沖掉匯率風(fēng)險，還有us股市風(fēng)險沒有對沖
計算value of variance swap的時候是都要把100%去掉嗎？但前面notional是有單位的，不需要后面再乘以0.01嗎？
老師好，這道題問的這個 forward le g是什么意思？
第三題啥意思，為啥未來上漲了，forward打折力度更大了呢，歐元漲了，那forward不應(yīng)該跟著上漲么
請問 1. 這里statement 1 答案，為什么spot price也會下降？ 2. statement2的描述，cheaper是對是錯呢？
請問老師這題怎么理解，題目條件從第二句話開始都沒看懂，背景條件和目的我都看不懂。麻煩逐一解釋下呢，謝謝。Queensland has a short position of 60,000,000 Indian rupees (INR) in an INR/AUD forward contract that is currently due. Sebastian reviews the position with Novak and informs him that the India assets under management grew by 5%. Sebastian is concerned about the INR exposure but does not have a directional view on the exchange rate movement in the INR/USD spot rate. To hedge the risk of the INR position, Novak suggests rolling the forward contract over using a three-month currency swap and presents the data in Exhibit 2.
老師請問這里的Note是什么意思？謝謝
程寶問答
金程問答