百題Case 2第二題 這應(yīng)該是availability bias吧？
老師您好，mvo需要正態(tài)分布的假設(shè)嗎？謝謝
百題Case 3的第二題 什么是戰(zhàn)略性allocation ?
請問短期利率上升和yield spread high這兩個條件會不會對bond有相反的作用？
老師您好，我覺得我畫圈的另個部分是一樣的東西，感覺都是在描述risk parity,可是為什么兩邊的數(shù)據(jù)不一樣呢？ 答案是percent contribution to total standard deviation 來描述risk parity， 但解析老師是用ACTR來描述risk parity，到底用哪一個呢？謝謝
老師這倒題麻煩講解，我理解的流動性越差，需要的區(qū)間越寬，相比較前面幾種，最后的兩個明顯需要調(diào)整，不太理解選項。
第二個case第二道題，C選項為什么要增加equities?現(xiàn)在短期利率上升，對于股市應(yīng)該是利空，為什么還要增加exposure？
Risk parity portfolio: 每一類資產(chǎn)的風(fēng)險對組合的貢獻(xiàn)是一樣的，即每個資產(chǎn)的ACTR都相等，ACTR中的權(quán)重是指資產(chǎn)在組合里的權(quán)重，beta指資產(chǎn)和組合的beta還是資產(chǎn)和市場的beta？，vol是指組合的standard deviation ?
老師您好， 關(guān)于transparency我沒有在文中看到， 而B選項在文中有被提到啊， 不是direct a financial advisory team and the investment managers to implement the asset allocation indicated in the IPS. 所以我選了B。謝謝
請老師講下選項三個的區(qū)別，謝謝
老師，這道題怎么計算的答案里標(biāo)黃的這兩個比例?主觀題好難回答啊。。。
老師您好，我想問一下這句話關(guān)于對于pension plan，ALM為什么比AO好怎么理解呢？the asset only approach can result in inefficient investment policies that may expose the plan to excessive and unrewarded risk relative to liabilities. 為什么是AO會產(chǎn)生inefficient investment policies呢？ AO不是做MVO的嗎，不應(yīng)該是efficient嗎？謝謝
百題資產(chǎn)配置case2的第4題，pretax rebalancing range指的是5-15%，還是+-5%？
老師，截圖里面的statement3 錯在了哪里請解釋，謝謝
請問藍(lán)神筆記125頁，為什么提取實(shí)際利率是用TIPS？這里為什么不是名義利率？TIPS不是通脹保值的嗎？
程寶問答
金程問答