45頁第20題怎么理解投cfq不合適，沒看懂答案
42頁15題從哪里看出portfolio1的volatility比2高？
38頁第2題，為什么statement3是錯誤的
請老師講下30頁第1題三個選項的區(qū)別
請問本題為什么老是把最后一欄的diversified strategy五五開分配給了股和債？
我想問下上午題一般是哪幾個科目，我想針對訓(xùn)練寫作。
reverse optimation里，為什么反推再正推，可以得到和原來不一樣的配置權(quán)重
沖刺筆記說波動大，corridor要小，這題說的又是波動大，corridor要大，究竟是怎么樣的
這道題沒講清楚呀，為啥是B？fixed-income與global investment-grade bonds 不也是同質(zhì)化嗎？
老師好，R13第15題，求反優(yōu)化MVO的權(quán)重，直接用市值去求解是為什么。文中：patel obtain market capital data，beta，and expected return這句話是什么意思，是說市值和beta都跟global index一致么，那后面的expected return又啥意思，感覺這句話不知道怎么斷句理解。
dynamic asset allocation是怎么樣的 舉個例子好嗎
rebalance的好處，shortvolatility.能不能理解成買賣價格上虧了，但是權(quán)重rebalance了，賺的是這個波動？
33頁的15題第一小題reverse optimization的weight是怎么計算出來的？這類題型考試會考嗎？
題目里說 第一個資產(chǎn)類別和第三個資產(chǎn)類別 有較高的相關(guān)性那么 C 選項為什么不行，不是每個資產(chǎn)大類直接要互斥，同一個資產(chǎn)類別里面是同質(zhì)化。 整個組合要分散。 A 也可以適用這題，但不明白C 錯在哪里，感覺這題C 更合適
老師好，關(guān)于AA，有個概念有些混淆。例如R13第12題，說使用MVO可以造成資產(chǎn)配置concentrated，但是量化模型的特點又是可以more diverdify，這兩個有些矛盾，如何更好的理解和區(qū)分呢，謝謝。
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