請(qǐng)問這題不選C是因?yàn)?.8是short term，不算是medium tem？
第二題選項(xiàng)都讀不懂 是課后題嗎
老師，vix future 期限曲線是backwordation時(shí)，應(yīng)該采取什么策略？roll yield為正還是負(fù)？
老師，第一期dm可以price at par，可是之后的reset day上，不可能price at par了?。恳?yàn)椴皇莇m反應(yīng)信用風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)，但是qm不反映？
公式為什么比之前多了后半部分？以哪個(gè)為準(zhǔn)？
第二題的匯兌損益部分什么時(shí)候直接家總，什么時(shí)候用（1+Rfc）(1+Rfx)-1呢？也就是說這道題最后為什么不能用(1+前面四項(xiàng)的return)(1+Rfx）-1來算excess return
twist in yield curve是什么形狀呢，如果短端下100bp,長(zhǎng)端下1bp，也是短端表現(xiàn)好，這個(gè)不就沒有twist么
enhance indexing的active risk是低嗎？收益高了不應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)也高？
老師。此題C答案怎么理解
2022 mock AM 第8和第9題
那么這題正確的思考方式是：因?yàn)槭撬矔r(shí)的，因此T=0,那么實(shí)際計(jì)算的是spread*spread duration, spread0和LGD都是0，答案應(yīng)該是0.94% 對(duì)不？
CFA 三級(jí) 固收 mock 2022 A卷 credit strategy的top-down approach是什么？老師能否講解一下？
為什么不能選pay fixed swap呢
為啥dollar duration是duration乘以principle呢
你好，我想問一下一般duration差別多少才算enhance indexing?我看portfolio和benchmark都是2點(diǎn)幾所以選了enhance。謝謝
程寶問答
金程問答