這兩道題也是考慮瞬時變化的問題，一道題說明了持有期是0，一道題沒有說明持有期，沒明確的持有期是按照0還是1算？謝謝
這道題沒看懂答案是怎么算的，題干中說spead上升10%，是△spread=10%。這里的瞬時變化，需要考慮持有期是0還是1？
comment1沒說credit情況相似求更高的excess 那高excess對應更高風險呢
reading14第28題
reading14第22題
可以講一下這道題嗎老師
為什么最后外匯是直接相加？不應該乘？
請問這題怎么理解
第五題價格變化不就包含所有除了coupon以外的所有因素了嗎 是不是要寫上假設yield及spread及default情況都不變化啊
請問如何理解empirical duration、modifiy duration、mac dur，他們有什么區(qū)別
老師，float 的z-dm，分子是加在mrr forward曲線，分母折現(xiàn)率是spot上？基準不一樣？
excess spread實際上是spread導致的收益為什么不叫spread return？叫excess spread過于抽象了
下行，利率下行債券漲為何要做空呢？
cds index 和cds的short方向不一樣嘛？二級時?，F(xiàn)在一樣啦？
為何題目中不用compound？
程寶問答
金程問答