老師，這題為什么不選B，題目中也有提到poor earning performance？
老師，這題幫忙解答下。
老師，這題麻煩幫忙解答下。
老師，這題麻煩解答下。
成分股之間的相關(guān)性高，active risk會(huì)低，請(qǐng)問這個(gè)結(jié)論從active risk分解的公式中能體現(xiàn)出來嘛？
老師，這題麻煩解答下？選項(xiàng)C基本面加權(quán)不是應(yīng)該也能實(shí)現(xiàn)價(jià)值型投資的目的嗎？A和C主要區(qū)別在哪來？
老師好， 我同樣有問題關(guān)于第一小問closet indexer, exhibit 1寫的是target active risk， 不應(yīng)該選一個(gè)target active risk大的嗎？ target不是嘴上說的active manage嗎？我理解的是actual active risk應(yīng)該小，謝謝老師
老師好，第三題我明白第三張圖是return based 不明白為什么exhibit 2 是holding based，不能說她給的是currentperiod data 就屬于holding based 吧？ 又沒有給持倉(cāng)？
老師，這題麻煩解答下。
請(qǐng)問股票數(shù)量增加，ActiveShare會(huì)變小，由此帶來的個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)會(huì)變小，那么FactorRisk也應(yīng)該變小吧？
請(qǐng)問ActiveRisk是標(biāo)準(zhǔn)差的概念的話，F(xiàn)actorRisk和IdiocyncraticRisk應(yīng)該也是標(biāo)準(zhǔn)差的概念吧？
在等權(quán)重加權(quán)中，每只成分股的權(quán)重相同，即1/N,那么他的市值變化與否應(yīng)該與權(quán)重沒有關(guān)系吧，為什么還需要頻繁地rebalance呢？
請(qǐng)問Q2的C選項(xiàng)，12-monthIncreaseInStockPrice不算是growth因子嗎？
老師好，請(qǐng)問factor timing和factor weighting 相同點(diǎn)是什么？ 什么叫做”兩者都是針對(duì)rewarded factors進(jìn)行配置？” 那為什么factor timing又不能被rewarded factor解釋呀？
請(qǐng)問對(duì)ActiveRisk進(jìn)行分解的時(shí)候，為什么沒有考慮alpha的風(fēng)險(xiǎn)呢？
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