金程問(wèn)答
可不可以回答因?yàn)槭莄ontrolled and gradual manner trading 所以就選scheduled呢？
第二題可以從floating-coupon角度寫嗎
leverage factor是哪一章的內(nèi)容？
你好老師，像第二題這種，duration 上下浮動(dòng)多少算是closely match？
internationalbond的信用評(píng)級(jí)提升了，那要求回報(bào)率不就下降了嗎，所以return也應(yīng)該會(huì)下降呀，為什么解析說(shuō)會(huì)profitable呢
第二問(wèn)為什么只看duration，組合B久期也差不多，而且凸性更小，不是更好嗎？
老師講的那個(gè)例子個(gè)人不可從中獲利，那即便披露了再買出給客戶，個(gè)人不也還是從中獲利了嗎？
支出里拉的利息為什么不需要換成日元后合并計(jì)算成本費(fèi)用？
這里講interest rate高的國(guó)家吸引外資流入所以本幣升值，但CME中最終的結(jié)論是根據(jù)利率平價(jià)理論利率高的國(guó)家最終本幣貶值，如果考試時(shí)問(wèn)到應(yīng)該以短期升值作為答案還是長(zhǎng)期貶值作為答案?
老師，能否講解一下這道題
老師，能不能分別解釋一下這三個(gè)方法？
答案C是什么意思，從原文中怎么可以得出這個(gè)結(jié)論？
你好老師，麻煩用BPV的公式解答一下第二題，老師用的公式?jīng)]見(jiàn)過(guò)。
variance swaps are long gamma and have convexity這句話怎么理解？
Q2 如果僅從歷史業(yè)績(jī)選擇基金經(jīng)理，會(huì)出現(xiàn)type I error，可否作為一個(gè)基本結(jié)論來(lái)記？
程寶問(wèn)答
