麻煩老師解釋一下這道題 謝謝
麻煩老師講一下這道題
怎么玩文字游戲呢，一個(gè)是 climate mitigation ，一個(gè)是climate adaptation，怎么區(qū)別？
根據(jù)題目描述，有兩個(gè)問題：第一個(gè)問題，不應(yīng)該是5million的1%來配置嗎？為啥答案里不乘以1%呢？ 第二個(gè)問題，“1.80% reflects the absence of investment income offset (at three-month MRR) versus the unlevered cost of futures implementation."這句話什么意思，怎么從題目中得出futures的接待成本就是MRR的呢？
pro-rata basis包含pre-trade and post-trade basis嗎，不是事先分配好就可以嗎？
1. 這個(gè)第二題的不符合Fair dealing，主要是因?yàn)镠ockett組沒有等到所有組都收到這個(gè)消息就幫自己的客戶交易了，還是因?yàn)樗麄儧]有先告知所有他們組的客戶，然后再給Discretionnary的交易啊？ 2. 那如果Hockett組做到了先發(fā)消息給所有他們的客戶，然后再給discretionary的賬戶做交易，他們還違反fair dealing嗎？
你好老師 雖然投機(jī)級(jí)影響更大 但是slowdown的時(shí)候投資級(jí)和投機(jī)級(jí)都會(huì)變陡峭 不應(yīng)該都買保護(hù)嗎 賣出保護(hù)會(huì)虧錢啊
老師，不是說隨著時(shí)間到期time value會(huì)逐漸變小么？那為什么短期期權(quán)的time value比較多啊
不太明白5-year CDS contract notional怎么算出來的？
這道題為什么選A？我能理解issuer評(píng)級(jí)上升會(huì)使得QM
你好老師 A我覺得也是對(duì)的 題目并沒有說有其它限制的情況下
你好老師，這道題為什么不選A？
第二問，consideration3，如果通過衍生品來hedge風(fēng)險(xiǎn)，我需要前期支付一筆期權(quán)費(fèi)或者保證金，但是我不需要支付購買對(duì)應(yīng)exposure需要的股票或者債券的成本，所以成本更低，我這樣理解有什么問題嗎？
這道題的BPV是怎么得到的？
請(qǐng)問第一問的7.42% geometric nominal怎么計(jì)算出來的？
程寶問答
金程問答