還有這道題麻煩講解一下，謝謝
老師 這個 26 27 28 題可否講解一下
請問助教老師回答問題時提供的這個截圖是課程的講義嗎還是哪個階段的復(fù)習(xí)資料？總結(jié)的很清晰想問下哪里可以找到這份資料
Q5為什么不把equity當(dāng)成流動性資產(chǎn)？
這里net position為什么是加 futures profit而不是futures value（-32*2939*250）呢？我理解這個新組合是原組合+short的futures
Strategy 3: A short position in a BRL/USD foreign exchange variance swap.為什么是收固定volatility，支浮動volatility
標的資產(chǎn)下跌，put和call的delta都下降，但call的價值下降，put的價值上升，這樣理解對嗎？
為什么這個spread0旁邊不乘以t了呢
第二題，CHF預(yù)估上漲，那不是應(yīng)該買低價格的看漲期權(quán)，賣出高執(zhí)行價格的看漲期權(quán)嗎
結(jié)合第一張我標紅的原文，為什么答案要選C呢，想否詳解一下，為什么賣掉債券的時候，選C可以降低基準利率風(fēng)險呢？
money duration gap怎么算
這道題為什么不選A？題中用來彌補duration gap的是interest rate futures，老師口誤說成債券期貨了，結(jié)論相反
高PB ratio不是應(yīng)該對應(yīng)growth trap么，為什么答案說C選項也是對的
High-yield credit spread和DTS有什么關(guān)系，沒懂，答案C的降解也不理解，能否詳解下？
能否詳細解釋一下上面這四個公式？
程寶問答
金程問答