百題第六題Earl Warren第三題怎么考慮呢
押題第69頁15-16題 15題note 3哪里有錯誤？ 16題 央行做出反應(yīng)和調(diào)到policy rate 這兩者有什么旗艦版？
課后題24頁26題 麻煩老師解釋一下
押題CME的A問，計算過程要寫數(shù)字公式嗎？
書后題22頁第18題 要求提高收益率 但是國際市場債券風(fēng)險小。投入了他那么收益率不是會降低嗎？ 要提高收益應(yīng)該投資高風(fēng)險項目吧？
請問第五題，在late expansion階段，過熱期不應(yīng)該買commodity嗎？為什么買周期資產(chǎn)的選項不對？
這里沒太懂，過去54年pe帶來的增長，為什么要從此時此刻起開始減少？有什么依據(jù)？
老師您好，關(guān)于這段話的理解，違約風(fēng)險removed該如何理解呢？其公式是否應(yīng)為：Long-term~Asset~Return=policy~neutral~rate+default~premium，違約風(fēng)險removed之后，neutral~rate實際為負(fù)？
百題Case5 Olli nava的第三題，這個經(jīng)濟(jì)含義是什么，二級講的，現(xiàn)在已經(jīng)忘記了原理
CME case3 計算equity return D1/P0題目中說的是expected dividend yield，為什么最后一個case第6題計算房地產(chǎn)return 時NOI1/P0 cap return不選expected cap rate,而是用current cap rate？
課后題Neshie Wakuluk第一題：聽視頻講解我能理解為什么選擇available bias，就是我在之后的投資決策時候老會想起來global markets were experiencing significant volatility and poor returns，腦海中會想起的Bias就是available bias. 但是換個角度講，市場不好的階段比較是短期的，如果只考慮市場不好的那個階段，而不是看整體的經(jīng)濟(jì)周期，其實也是time period bias，從這個角度講其實也說得通我覺得？為啥不能按這個邏輯選B？
書后題13頁 第五題C 短期因為處于擴(kuò)張后期經(jīng)濟(jì)即將放緩 那不是應(yīng)該降息嗎？ 為什么收益率曲線不是更陡峭
百題Case5 Olli nava的第四題，答案用的公式是 (forward/spot -1)=domestic - foreign；但準(zhǔn)確的公式是forward/spot = (1+dom)/(1+for) 我怎么判斷哪個時候用準(zhǔn)確公式，哪個時候用答案的公式
CME case3第二題%P/E為什么不用 p1-p0 /p0，而且為什么要年化？
CME百題case4最后一題，針對A選項，這難道不是說的是量化模型的缺點嗎？變量之間的關(guān)系發(fā)生變化導(dǎo)致模型預(yù)測的結(jié)果不準(zhǔn)，到這里怎么變成先行指標(biāo)的缺點了？有關(guān)先行指標(biāo)的原版書里有這些historically、workwell、static這些詞嗎？可以的話請老師拍一下原版書的原文
程寶問答
金程問答