你好，請問VWAP的算法是9.15-9.20這個時間段每一支股票對總成交量的占比對嗎？所以我們在計算今天的下單數(shù)量時，是用每一支股票需要下單的數(shù)量乘以每一支股票對應的百分比？
你好，TWAP為什么可以保證股票都能執(zhí)行？雖然它把100W股分成了48份，但是也不能保證這100W股都能被執(zhí)行啊，也是需要流動性足夠才行不是嗎，如果今天流動性不夠那不是一樣無法全部執(zhí)行?VWAP也不是完全不能執(zhí)行不是嗎？如果早晨9點下了單，那么到下午閉市之前，這么長的時間還有可以很有可能成交的？所以這兩個怎么能說是優(yōu)缺點，因為無法100%確定啊
這個題紀老師講得是不是有問題 duration收益為負 說明押注利率下降失敗 那利率應該上升了。curve effect為正 說明flater了 那應該是長端上升 但短端上升更多吧？老師畫的yield curve flatter怎么是長端下降 短端上升呢？
這題目里面的total shares為什么不是用的100000或者80000.這132怎么得到的？
為什么說intra-daytrade的risktolerance高，給一天的時間不是要求tradecost低嗎，不是因為沒錢才扣扣搜搜算一整天嗎？
R36經典題第2題，C選項的yellow wood也是無上限的fee，為什么不選
reading36課后題第15題怎么理解？謝謝
請問reading35的第5題為什么B和C不對？謝謝
reading 35課后題14題 題目中說 這個養(yǎng)老金計劃中的員工都是比較年輕的，為什么不能用 total return呢？ 是不是只要是養(yǎng)老金 都得用LDI？
reading 35 第6題 為什么committee的method不正確？
第四題Scheduled algorithm為什么不用擔心adverse price movement? 老師您能給一個簡單的例子說明這個statement嗎？
Reading 34 第5題 為什么statement5 是錯的？
老師， 13題a選項不明白。為啥should not focus on historical performance？
第六題：Compared with holdings- based style analysis (HBSA), a returns- based style analysis (RBSA): A is subject to window dressing. 老師能解釋一下window dressing是啥嗎？
老師， 您能分別介紹一下Closed-end funds， Open-end funds， and ETFs三種投資方式 1） liquidity 對比？ 2） 一天交易多少次？在一天的什么時候交易？
程寶問答
金程問答
