在算allocation effect, selection effect時候會考慮average benchmark return, different from Brinson Model. 想問問那么什么時候是用Brinson model的? 在return attribution的時候為什么要考慮average benchmark return? 為什么不直接也用Brinson model ?
題干和題目如圖所示，這題的計算是麻煩老師列一下，我沒算出來正確答案。我是用（-26.633+27）/（-27）*10000-0.9*（590-600）/600*10000
最下面這句話 二類錯誤這個能否詳細解釋一下 二類應(yīng)該是開了好的基金經(jīng)理 這句話說not trim 不理解
老師，這道題的題干和題目如圖，要求計算的是執(zhí)行落差的百分比。我記得是is/paper return來算么。is我算出來是5570，paper return應(yīng)該是（27.1-26）*10000吧，為啥我算出來沒答案？哪里算錯了
關(guān)于Fee structure。問題1: gross return是after tax return扣除了什么費用？是扣standard fee嗎？問題2:net return=gross return- management fee- performance return。這個計算對不對？問題3: management fee=base fee？
請問casebook下冊的trading部分2014年的B題目關(guān)于相關(guān)性的解析提到了“increasing the correlation of fixed income with other asset classes implies a wider corridor width because it makes divergence from tge strategic asset allocation less likely”。為什么是less likely呀？謝謝
你好，這個roll不太理解，超配了長期債，duration的影響是shift，flatten是slope,為什么遠端變平坦會limitrollreturn?
原版書例題 第204頁example 8 liability based benchmarks 第一題為什么不選B？
這是原版書課后題的第18題。題目中所說的激勵費可以降低波動性。但是激勵費是按比例收取的，他只是在百分比上有所體現(xiàn)，波動性還是同百分比表現(xiàn)出來的并沒有降低。我這樣理解對嗎？如果是這樣的話，a就不能選了。
這是原版書課后題的第17題。為什么選項a不對？如果說向題目中選項b所說。在基準的收益率為負的情況下。假設(shè)基準的收益率為負的100%。那么在UC中。組合的收益率就應(yīng)該是負75%。那么這樣的話。付75%的收益率應(yīng)該是大于-100%的收益率的。也就是說。組合虧損了75塊錢。而基準虧損了100塊錢。這樣的話，應(yīng)該是表現(xiàn)好才對。
這是課后題的第八題。這道題里面為什么選項a和選項b不對？
這是原版書課后題的第五題。這道題目里面為什么a不對?
這是課后題的第三題。題目中問的和選項選的都是答非所問。問題是決策者為什么會更擔心一類錯誤。而答案只是說一類錯誤，容易計量，這和題目中問的有什么關(guān)系？
交易是SS幾的內(nèi)容，好像沒看過，
交易2018第一題沒看懂
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