金程問(wèn)答
liquidity seeking是怎么做的
POV是什么
為什么可以最小化tracking error
請(qǐng)問(wèn)百題第12部分的case2第6題的解析是不是錯(cuò)了，應(yīng)該是依據(jù)selection effect的大小來(lái)判斷吧？
回填偏差是什么意思？
老師好，沖刺筆記關(guān)于執(zhí)行落差 in basis points 這里，寫(xiě)的是每個(gè)部分的成本占理論總成本的比例，而 理論總成本不應(yīng)該是10000股*30=300000嗎？為什么例題里面用的39600？
關(guān)于execution risk 與trade urgency 的關(guān)系，基礎(chǔ)課和強(qiáng)化課授課時(shí)，紀(jì)老師都是說(shuō)越緊急的交易對(duì)市場(chǎng)沖擊越大，越容易產(chǎn)生跟股票價(jià)格朝不利于交易的方向發(fā)展，意味著執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)越大。就好比，我下了一個(gè)大單，市場(chǎng)股價(jià)肯定漲上去了，但對(duì)于下買(mǎi)單的投資者來(lái)說(shuō)，肯定是希望買(mǎi)的越低越好啊。trade urgency 越高，execution risk 越大，兩者不是正相關(guān)嗎。但后來(lái)又有老師解釋執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)的定義，這種風(fēng)險(xiǎn)不是因?yàn)槲覉?zhí)行引起的，而是基本面變化導(dǎo)致的，execution risk 與trade urgency是負(fù)相關(guān)，前后兩個(gè)老師的解釋并不一致，對(duì)于這個(gè)知識(shí)點(diǎn)徹底搞暈了，是否能跟授課的紀(jì)老師再次確認(rèn)下，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)應(yīng)該如何理解，謝謝。
老師，這里說(shuō)E和S相關(guān)性越高越好，那么E和A的相關(guān)性是否也是越高越好呢？謝謝
R35 第14題 為什么b 和 c不行呢？workforce younger than before.
第八題何解
請(qǐng)問(wèn)return-based是top-down approach？holding-based是bottom-up approach？為什么？
老師圖中畫(huà)橫線(xiàn)的部分不是很明白, notes上說(shuō)SMA只有realized capital gain需要繳稅, 不同于pool investments, 因?yàn)檫@些基金unrealized gain也得繳稅. 為什么SMA的unrealized gain就不用繳稅?
老師, 均值復(fù)歸情況下的一類(lèi)和二類(lèi)錯(cuò)誤, 怎么去理解和記憶?
答案選A 但是不太理解意思 請(qǐng)幫忙解釋一下
不是按照市場(chǎng)上交易量的POV來(lái)算的么假如是10% 怎么可能我要下50000手 但市場(chǎng)上交易只有40000手？謝謝
程寶問(wèn)答
