答案錯(cuò)了吧？應(yīng)該是Norway to Japan
如果y貨幣利率高于x貨幣，此時(shí)F
老師好 請(qǐng)教一下第四問、96.3%-95.25%=1.05% 這個(gè)這麼理解、為什麼是用future-future 而不是future- spot?
這里長期和短期如何界定？一年以上？
這里是不是應(yīng)該再把最后得到的數(shù)再除以100？因?yàn)榍懊娑际÷粤税俜痔?hào)，但是其中一個(gè)百分號(hào)是被平方了，一個(gè)沒有平方，最后并不能完全抵消。
老師，請(qǐng)問為什么這里的執(zhí)行價(jià)格為3的call option是投資者認(rèn)為明天匯率就會(huì)變成3才買，否則買了肯定虧錢？call option的strike price不是越低越賺才對(duì)嗎
這里為什么是x=47的時(shí)候獲得最高的premium 而不是x=45？
不理解，HKD/GBP原來是12.461。一個(gè)是市場(chǎng)觀點(diǎn)，GBP升水（12.655）應(yīng)該賣出，但分析師觀點(diǎn)是GBP貼水（12.3），明顯與市場(chǎng)觀點(diǎn)反方向，為啥還要hedge?
這里怎么理解carrying cost和標(biāo)的資產(chǎn)成本成正相關(guān)？
NOK表里有了還求啥？
借第4題問一下，請(qǐng)問兩張圖片的公式間的關(guān)聯(lián)性，分別於是麼情況下使用？
第一題是就算cover call沒有封底、但因?yàn)槭盏狡跈?quán)費(fèi)了、就算有一部分保護(hù)？
第三題、請(qǐng)問客戶持有stock嗎？題目敘述看起來像有？
第4題若沒有要求“minimize” foreign exchange exposure的話、c選項(xiàng)是否可用？
第三題說EUR遠(yuǎn)期有溢價(jià)是因?yàn)楝F(xiàn)價(jià)比SEK低嗎？（因?yàn)镾wedish 央行緊縮）
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