金程問(wèn)答
第二題 1 × [($33.00 - $32.75) / $32.75] × 10,000 bps 不是應(yīng)該等于76.34 bps嗎
第二題為什么要看difference的系數(shù)而不是portfolio的 β
delay cost不是決策到訂單到達(dá)中間的嗎？他act quickly怎么會(huì)有delay cost？不應(yīng)該是trading、excecution cost或者opportunity cost嗎
capture ratio可以用來(lái)確定投資策略這句話(huà)怎么理解？
第4題的average retrun 2.75%可以列一下公式嗎?
第三題為什么Shi a
老師 Algorithmic Trading 和 electronic trading有什么區(qū)別
高水位
不是，考察基金經(jīng)理那么多指標(biāo)，為什么只看capture ratio?。縭eturn, vol, sharpe, sortino, 如果是passive還要看correlation之類(lèi)的不是嗎？
這里UC和DC是upside capture and downside capture rate嗎？為什么加起來(lái)等100？有這么巧嗎
Dark pool 交易到底會(huì)不會(huì)report 交易方的名字？即使是交易完成后？
statement 2里面 是站在investor的角度 不是傾向用MOIC嗎 IRR在PE容易被操縱嗎？ 這兩個(gè)statement是不是都錯(cuò)了
Manager Analysis 里的Holding-based style analysis 提到容易被window dressing，但Return-based Style analysis 不會(huì)；這跟Performance Attribution 的Returns-based attribution 提到的缺點(diǎn)，容易data manipulation， Holdings-based attribution不會(huì)。這兩個(gè)維度是互相矛盾嗎？怎么理解？
老師，gross這個(gè)收益1.25沒(méi)看懂計(jì)算。
老師，這個(gè)call說(shuō)的不是structural 無(wú)效行嗎？這個(gè)重復(fù)性我沒(méi)在書(shū)里看到。
程寶問(wèn)答
