金程問(wèn)答
01.10 的例題, 里面為什么 corrlelation 會(huì)上升呢, 0.5 到 0.7 ,不是說(shuō)越與全球結(jié)合越低嗎
Reading 10課后第2題，A不對(duì)，因?yàn)檫@個(gè)是checklist approach的優(yōu)點(diǎn)，題中沒(méi)用到這種方法。題中用到了structural model (Economic modelling)和diffusion index (Economic indicator)，C選項(xiàng)是對(duì)的，因?yàn)閒oresting results have been inconsistent是economic indicators的缺點(diǎn)；而根據(jù)沖刺寶典的總結(jié)，economic modelling does not work well to forecast turning points，這個(gè)跟C后面一句不能預(yù)測(cè)different points in time是一個(gè)意思; B選項(xiàng)的話，false signals確實(shí)是economic indicator的缺點(diǎn)，但是false sense of precision不太會(huì)發(fā)生，因?yàn)閑conomic modelling方法的優(yōu)點(diǎn)就是預(yù)測(cè)精準(zhǔn)的高。由于題中用的是兩種方法conjunction，所以必須得選兩種方法都有的缺點(diǎn)，所以明顯C是對(duì)的。
CME 案例8的第三題，老師這里按圖二的利率差解釋的話本國(guó)貨幣X是升值而外國(guó)貨幣Y是貶值呀，這不是和視頻里講解的結(jié)果反了么？
CME的case 4的第三題怎么看出來(lái)正文里說(shuō)的利率就是名義利率了？它表格里還給出了inflation了呢
老師 不明白第八題，如果經(jīng)濟(jì)放緩，bond的收益率不應(yīng)該提高么？因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)變高了
老師我不太明白最后為什么要減去%cap rate，書(shū)上的解釋也沒(méi)看懂
casebook 2015 question10 B小問(wèn)，是不是少了一個(gè)估計(jì)的通貨膨脹率。講義上的公式是有的。 如圖一黃色筆標(biāo)注出來(lái)的部分 答案上是沒(méi)有的，但是講義上有的
CME的Q87，視頻中老師說(shuō)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展不行的時(shí)候，output gap是large，為什么？ output gap= （actualGDP-PotentialGDP）/Potential Gdp。 經(jīng)濟(jì)不行的時(shí)候，actual GDP應(yīng)該小于potential GDP，gap會(huì)縮??？
問(wèn)下，百題里面的題目，有包含最新書(shū)本的課后題嗎？
ss4 CME的 Q1-3中，公式為什么不考慮residual risk？ 而在CME的Q5-3中，答案考慮了residual risk？
ST model中的sharpe ratio，是用GIM的sharpe ratio 還是資產(chǎn)自己的sharpe ratio？
1、貨幣政策寬松，為什么降息？邏輯是：市場(chǎng)錢(qián)太少，央行通過(guò)降息往市場(chǎng)多投錢(qián)？ 2、財(cái)政政策寬松，為什么是利息上漲？邏輯是：政府大搞spending，向央行借錢(qián)，推升利率？
case 3 第三題想問(wèn)一下taylor rule前兩項(xiàng)為啥不能用1.23+1.5來(lái)計(jì)算r neutral 和 expected inflation。
casebook 2014 Question 4 B小問(wèn)，Taylor公式在計(jì)算時(shí)是否也應(yīng)該加上預(yù)測(cè)的通脹率？兀e
為何此處老師說(shuō)，惡性通脹的時(shí)候可多配置現(xiàn)金？不理解。
程寶問(wèn)答
