請問這題的repurchase yield為什么是-1%，導(dǎo)致是減去-1%而不是減去1%
CME case1里的第3題，計算covariance 和case5 里面的 第3題 計算standard deviation 這種計算題在考綱要求里嗎？ 我聽基礎(chǔ)課里面，老師說這種考試不會考計算...但是百題里面又有了。。 想問問老師這樣的題型還考嗎？？？
這個公式里 gbp是名義gdp還是實(shí)際gdp，另外在題目給出的neutral rate沒有標(biāo)明實(shí)際和名義的時候，如何判斷？
能幫我看看除了沒算illiquidity premium還有哪里錯了嘛
為什么這里不加2.2%的通脹，怎么看出這個neutral rate是名義利率
A3為什么不是D1/P0+norminal earning growth - %S +%市盈率
為什么 1）經(jīng)濟(jì)增長過慢；2）inflation減低 的情況下，持有bond是更好的選擇？ 我理解1）是因為government bond是政府背書，即使經(jīng)濟(jì)變差，也會兌付；2）inflation下降，即名義利率下降。盡早持有bond，可鎖定名義利率高的票息，同時未來名義利率下降，bond的price也會走高
請問百題里面的Taylor rule為什么都少了一個πe呢
請問第三題是用的哪個公式啊
reading 11課后題第4題 為什么從valuation角度不能判斷那個更值得投資？
課后題 第八題：為什么收益率曲線在contraction 時期會更加陡峭？ 我理解的是，contraction的時候會買債券，導(dǎo)致債券收益率下降。
老師這個題計算過程我會做，我不明白的是為什么用ST算出風(fēng)險溢價之后直接 ＋無風(fēng)險利率而不是用CAPM那一套算預(yù)期收益呢？
SHORT-TERM和LONG-TERM分別受什么影響？為什么recession階段short-term int rate會falling而LT rate不會？
什么是risk premium approach？
output gap= （actual GDP - potential GDP）/potential GDP。 但這題里面，沒有actual和potential GDP。 怎么套用這個公式，并去判斷到底有沒有output gap？
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