R17地2題答案選B，題目12month increase in stock price 股票價格的增長為什么不是growth metrics
這里的音頻和課件不同步
150bps應該是1.5%吧？
請問C項為什么不是sector rotation？
老師您好，課后題108頁第6題:Morningstar和Thomson Reuters Lipper 有什么區(qū)別呢？
老師您好，課后題103頁第8題怎么理解basis risk？dividends 喝stock split怎么影響basis risk？
精 “Maximum position size equal to the lesser of 10× the index weight or the index weight plus 150bps ”這句話里面哪里有說10倍的小盤股指數(shù)權(quán)重，哪里看出指的是小盤股？
老師好，第三題里面的A積極篩選和C主題投資怎么區(qū)分？
老師您好，講義121頁例題???，sector deviation怎么理解？active risk主要就是源于factor deviation和active share還有idiosyncratic risk. Sector deviation 屬于哪一類呢？另外是否concentration/diversified 主要是反應active share嗎？（可以理解為active share越大，越concenteated position 嗎？）
老師說回歸模型中的貝塔也是權(quán)重，但是這里貝塔1是0.99,貝塔3是0.15,貝塔4是0.25，權(quán)重之和遠遠超過1,怎么理解？
老師factor tilting portfolio和factor mimicking portfolio有什么區(qū)別？不是都針對僅有的一個factor嗎？
調(diào)高F1前面的系數(shù)，如果該因子某段時間內(nèi)表現(xiàn)不好，收益為負，那Portfolio不也面臨加倍的損失嗎？
老師您好，cash drag為什么會導致tracking error？
老師您好，講義45頁的例題為什么不選擇multiplier250？
老師您好，可以再解釋一下ETF基金在一級市場和二級市場的交易流程圖嗎？并且ETF基金和開放式基金的區(qū)別是什么？
程寶問答
金程問答