老師，R17例題7為什么不選pair2呢？它也是high correlation且說(shuō)expecting mean reverting
老師，R17的例題四第二問看不懂題目和解析，貌似基礎(chǔ)課里沒提及到這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，可以具體講解下嗎？
老師，權(quán)益R17講的return-based和holding/based兩種style analysis的優(yōu)缺點(diǎn)是不是和Trading R27講的是重復(fù)一樣的內(nèi)容呀？有什么不太一定的地方需要特別注意嗎？
這題為啥不可以選B？capitalization 就是按照市值加權(quán)嗎。市值大的一般成熟 收入也穩(wěn)定啊 并且分紅多吧？另外factor based這個(gè)用法不僅可以用于量化構(gòu)建指數(shù)。也可以用于基本面嗎？
這題到底是降風(fēng)險(xiǎn)還是提高收益。答案解釋看不懂
精 下面哪一條最可能是B公司的策略？第一條不對(duì)吧？不應(yīng)該買入的是被收購(gòu)方的股票嗎。第一條這里的acquirer不是收購(gòu)方嗎？
陰影部分這話啥意思
第三句話 factor exposure is fully neutralized指的是組合factor與基準(zhǔn)一樣？ 那么active risk的公式。還有一項(xiàng)是什么？
老師，麻煩解釋下這里的第三題
老師，麻煩解釋下這個(gè)case的第11題，謝謝
老師，這個(gè)case里note3是不是打印錯(cuò)誤，fund 應(yīng)該是engage了shareholder engagement
要降低tracking error 為什么選擇相關(guān)度最高的基金
精 這三句話哪一句對(duì)？sector bets是啥？
請(qǐng)教這道題。
官網(wǎng)題 第二題第二問。這題問的啥 exhibit 2講的啥
程寶問答
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