這個不是歷年上午題的講解，請問網(wǎng)課里有上午真題casebook的講解嗎
Sometimes it is necessary to use daily data to obtain a data series of the desired length. Ironically, high-frequency data improves the precision of sample variances, covariances, and correlations but not the precision of the sample mean. 老師，這個為啥啊
老師好，高頻數(shù)據(jù)為什么會造成lower correlation 呀～
請教3題c。我是看了答案，要是老師讓我選，我自己選不出starting point 是2.3%。請問，為什么能決定被選中的是十年國債現(xiàn)有利率？
押題的case 2 的第C 問，怎么理解？
老師好，PPT57頁，寬松的貨幣政策，比如降息，不是直接導致名義利率下滑嗎，為什么只說對短期通脹的影響呢？然后加上寬松的財政政策，結論居然是名義利率上升？這跟寬松貨幣政策不是完全相反嗎
老師，百題的CME部分case5的第六題，為什么econometric modeling的優(yōu)點這個表述是對的？我看筆記上說econometric modeling的缺點是無法預測turning pointing啊
請教，為什么interest rate futures curve的flatten會導致短期利率下降？
請問老師，這兩套題是協(xié)會官網(wǎng)的還是金程自己出的？
老師請教一個小問題，Covariance和Correlation的轉換公式是什么？一級學的，找不到筆記了
我看到好幾次了，accommodative policy ，到底是什么意思？適應，是特別隨遇而安不作為嗎。還是什么呢？
請教7題。我不理解的部分是progressive tax regime ?？煞窠o我解釋一下，這是什么，怎么做的，怎么體現(xiàn)順周期？
這里為什么說Price的方法，也就是GK model更適合用于SAA呢？題干里不是說GK model分析最近3年的情況么？ 為什么Adrienne的方法，也就是回歸的方法更適合TAA呢？回歸的方法不是用于長期的分析么？
這里recession hedge部分的bond returns具體是指什么意思？如果inflation is caused by strong aggregate demand 健康通脹，大量投資者買入股票拋出債券，導致債券價格變低，那么如果bond returns適合yield to maturity同個意思的話，不是應該更高嗎？ 還是說這個bond returns是指我先買了個bond，然后到期日之前把它賣了賺差價所獲得的returns?
老師，關于這個mix of monetary policy and fiscal policy我有些搞混了。 （1）按照第一張圖里的表格，如果是loose monetary ＋ loose fiscal，應該得出的結論是high nominal rates，請問老師這個high nominal rates是短期的名義利率還是長期的名義利率？ （2）按照老師在yield curve這張ppt講的，stimulative monetary ＋ stimulative fiscal，會使得yield curve短期利率下降，長期利率上升。那么這個和上面那個表里的結論不太一樣，請老師解釋一下 （3）loose policy = stimulative policy, tight = restrictive，我這樣理解是對的嗎
程寶問答
金程問答
