老師這里為什么不能選A？surplus optimization也考慮了liability啊，它和hedging/return-seeking到底有什么不同呢
關(guān)于稅收影響對再平衡范圍的影響不是很清楚，請幫忙解答一下
在ppt第100頁中關(guān)于goal-based中對需要的現(xiàn)金流的的折現(xiàn)率的選擇中，第二點對成功概率的要求越高那當期所要準備的pv應(yīng)該是越高，折現(xiàn)率應(yīng)該越低，老師在大約1:35處講的結(jié)論相反，希望能核實下結(jié)論
麻煩您簡述下R13最后第十八題的思路，謝謝。答案沒看懂
請教，surplus optimization和hedging/return portfoio區(qū)別在哪？學(xué)完了感覺差不多，都是先覆蓋負債，再追求多的收益
老師麻煩講解一下Q10
老師，Q8為啥100%的權(quán)重投股票？ Martin捐贈15%給母校，100%的資產(chǎn)投股票風險不是太大了？
老師，Q15 的 reverse optimization 是需要自己做嗎？ 這道題思路是啥呀？
R12第四題，為啥不能選B，股票和衍生品大類里都放的股票，不是應(yīng)該不滿足mutual exclusive？
老師第十題為啥選C？ C選項啥意思？
sharpe ratio只考慮正態(tài)分布是什么意思
114頁，后視風險是啥意思
蒙特卡洛模擬的缺點沒聽懂，能講講嗎
這個sharpe ratio 和正太分布是啥意思，完全沒聽懂
原版書reading14課后題的第3題，為什么不應(yīng)該減少投資級債權(quán)的權(quán)重，它的期望超額收益也是負數(shù)，且負數(shù)大于infrastructure？
程寶問答
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