沒太看明白cost-benefit rebalancing approach， 尤其是標(biāo)亮的部分。為什么說這部分資產(chǎn)與整個(gè)剩余組合corralation 越高就越選擇wider range?
請(qǐng)問 long small-cap stock / short large-cap stock，是提取了 小盤股的風(fēng)險(xiǎn)因子嗎？
為什么long通脹風(fēng)險(xiǎn)的合成方式是long treasuries and short inflation-linked bonds？
老師您好，想請(qǐng)教1.4 reverse optimization中，藍(lán)框和綠框中的variance、cov、risk aversion factor有什么不同？是否藍(lán)色中的上述數(shù)據(jù)，為global market的？那綠框中的是什么？謝謝老師
為什么tracking error只用來衡量被動(dòng)投資風(fēng)險(xiǎn)
10題不太懂，不懂在問什么，怎么思考。
請(qǐng)問這道題應(yīng)該怎么做？
老師好，一直不太理解，我們?cè)诋嬘行把貢r(shí)為什么還需要知道協(xié)方差，坐標(biāo)軸分別表示E（Ｒ） 和 標(biāo)準(zhǔn)差 那協(xié)方差的作用是什么 為什么要三個(gè)東西才能畫出有效前沿？
statement2不對(duì)嗎？
3題為什么不選B？ 是因?yàn)閑merging market equity已經(jīng)達(dá)到目標(biāo)權(quán)重了嗎？
13題不懂選A為什么。第二個(gè)不對(duì)么…
請(qǐng)問這道題應(yīng)該怎么做？
老師這里是不是講錯(cuò)了。Information ratio的分母是tracking error，也叫active risk。那不是應(yīng)該被動(dòng)投資用volatility，主動(dòng)投資更關(guān)注tracking error
老師，蒙地卡羅模擬30年后的情況對(duì)我當(dāng)下AA有什么現(xiàn)實(shí)意義嗎？感覺不靠譜呢
revers mvo中正反兩個(gè)方向的限制條件有什么具體區(qū)別
程寶問答
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