老師‘這個題目我用另外一個方式計算是55200，與答案不同，就是我畫紅框的地方、麻煩看下我錯在哪里 謝謝
請問老師，如果portfolio相關性變大，資產(chǎn)出現(xiàn)同漲同跌，是不是意味著更容易被突破，所以應該有更小的corridor?
紀老師說以前這個關于corridor的討論在trading里面，今年放到asset allocation里面來了。但好像trading里面還是有的吧？好像是重復的
2015 D: 如何判斷是不是精確計算，并且要不要加上interaction？
2009年11題的M square是什么
2010年第9題，第一小問，如果有beta更大的，是選更大的好，還是接近1的好？
2018年題干percentage of portfolio是什么意思？
type1和type ii error之間是什么關系呢？此消彼長？
問題1:做這種計算題時，不寫公式，直接帶數(shù)字，可以拿全分么 問題2:這里題目中說忽略interaction ，為什么不是把interaction加入到selection項中一起計算呢？（像二級一樣） 問題3:這里沒有說用精確方法，為何算allocation時還是用的Rp-Rb哦？
這里的第三題，判斷HRET適合哪種策略，這是一個large，not urgent的交易。VWAP是滿足urgent這一要求的，但答案里說因為交易量large，所以為了要利用流動性，所以只能選opportunity方法，但是VWAP不也是利用了流動性么？只是因為VWAP不適合大單？所以這里的關鍵點并不在于是否有利用了流動性，而是訂單大小？
這里為什么分母是11.1*30000，這個老師好像上課沒講吶。這個叫paper portfolio？
本題的A和B選項如何分辨
本題紅框表述為啥不對呀
本題為什么不是target price更合適
老師這里的limit order expire at the end of the day atGBP10.25的意思是，以最高10.25的價格與當天購買20000股？這個算是decision price么？還是前一日的close price是decision price？
程寶問答
金程問答