Casebook下冊, 2018年Q10, 問題B, 老師我想問下, 這種計(jì)算題, 帶數(shù)之前是否必須寫出公式呀? 這里變量太多了, 光把變量擺出來, 寫好角標(biāo), 再把公式寫一遍就好費(fèi)時間啊...答案中也沒有帶公式呀, 只是說了一下每一步算的是什么就好了.
百題Case5問題4中對應(yīng)的第一條的陳述, 這里是Trading cost是否包含trading commission? 是狹義的(像implementation shortfall中的trading cost)還是廣義的(相關(guān)的費(fèi)用都算上)?
百題Case2問題3和4, 這里的"pure sector allocation", "within sector allocation"這些說法, 在今年學(xué)的內(nèi)容中, 我們就叫macro/micro allocation effect和selection effect. 所以題目中這種名字還用都了解嗎? 如果有必要, 老師能不能幫我把我沒說到的補(bǔ)全? 謝謝
固收Case 8 Q 5 Criterion 2 中關(guān)于分解歷史收益。我記憶中，分解歷史收益后就可以判斷基金精力的風(fēng)格，比如Growth-based，如果和他陳述的風(fēng)格相同，則可以表明他的策略是consistent.這樣是否也能側(cè)面說明他當(dāng)前的Alpha是可持續(xù)的？
百題Case7問題4, 如果把這個-10%和-5%對調(diào)一下, 即portfolio的return是-5%, benchmark是-10%, 那這個Fee schedule 1里的active return是不是就應(yīng)該是5%了?
老師，Case2 第四題中within section allocation 實(shí)際上是selection effect吧？如果是的話，case 6如何理解？
關(guān)于交易和業(yè)績評估這一章，關(guān)于descion price 。如果下單指令上有寫xxprice xx股。為什么不用指令價(jià)格作為descion price呢？
老師請問，卡普蘭?？碱}卷二：D2，即使有下單時候的74元的價(jià)格，也用前一天的收盤價(jià)作為decision price嗎？
2020mock的上午題Q3的partA，如果是top down而且是absolute return，老師課上講的應(yīng)該要用allocation/selection risk attribution吧？為什么答案是這樣的。
2020mock的上午題Q3的partA，如果是top down而且是absolute return，老師課上講的應(yīng)該要用allocation/selection risk attribution吧？為什么答案是這樣的。
這張圖顯示，porfolio超配了長期債券且長端利率上升，帶來duration effect下降。但是第二個curve effect ，答案是flatten,長端利率下降，短端利率上升。 前后兩個EFFECT 推出的結(jié)論為什么是矛盾的？那長端利率到底是上升了還是下降了？
老師你好，請問：trading百題case5 4題B對應(yīng)的原文中的話，算不算增加transparency？
reading 36 原版書課后題第12題和第13題請老師講解下，謝謝
本題error of commission/omision如何理解？另外更擔(dān)心一類錯誤不是因?yàn)橐活愬e誤更嚴(yán)重嘛
請問什么是within sector Al location return
程寶問答
金程問答