金程問(wèn)答
押題60小題，請(qǐng)問(wèn)B選項(xiàng)為什么不對(duì)？
這里的gross of base fee是什么意思？計(jì)算中提成和base fee好像沒(méi)什么關(guān)系
為什么allocation 不直接看allocation這一列而要結(jié)合benchmark return和weight去做分析
為何holding based 適合turnover 低的
想請(qǐng)問(wèn)在mock2 Q3C中 France 中 portfolio return: 10.8% 跟 benchmark return: 8.00%要怎麼解釋? portfolio return 是outperform benchmark 但是 underperform the overall benchmark return嗎? 謝謝
10年q9，請(qǐng)問(wèn)對(duì)于benchmark的選擇為什說(shuō)beta relative to benchmark接近1，active risk小就是好的呢？這個(gè)知識(shí)點(diǎn)沒(méi)有在課件找到。
原版書(shū)后習(xí)題r35的第九小題，為什么答案是c?這個(gè)factor的貢獻(xiàn)不是負(fù)的嗎？
Casebook下冊(cè), 2018年Q10, 問(wèn)題B, 老師我想問(wèn)下, 這種計(jì)算題, 帶數(shù)之前是否必須寫(xiě)出公式呀? 這里變量太多了, 光把變量擺出來(lái), 寫(xiě)好角標(biāo), 再把公式寫(xiě)一遍就好費(fèi)時(shí)間啊...答案中也沒(méi)有帶公式呀, 只是說(shuō)了一下每一步算的是什么就好了.
百題Case5問(wèn)題4中對(duì)應(yīng)的第一條的陳述, 這里是Trading cost是否包含trading commission? 是狹義的(像implementation shortfall中的trading cost)還是廣義的(相關(guān)的費(fèi)用都算上)?
百題Case2問(wèn)題3和4, 這里的"pure sector allocation", "within sector allocation"這些說(shuō)法, 在今年學(xué)的內(nèi)容中, 我們就叫macro/micro allocation effect和selection effect. 所以題目中這種名字還用都了解嗎? 如果有必要, 老師能不能幫我把我沒(méi)說(shuō)到的補(bǔ)全? 謝謝
固收Case 8 Q 5 Criterion 2 中關(guān)于分解歷史收益。我記憶中，分解歷史收益后就可以判斷基金精力的風(fēng)格，比如Growth-based，如果和他陳述的風(fēng)格相同，則可以表明他的策略是consistent.這樣是否也能側(cè)面說(shuō)明他當(dāng)前的Alpha是可持續(xù)的？
百題Case7問(wèn)題4, 如果把這個(gè)-10%和-5%對(duì)調(diào)一下, 即portfolio的return是-5%, benchmark是-10%, 那這個(gè)Fee schedule 1里的active return是不是就應(yīng)該是5%了?
老師，Case2 第四題中within section allocation 實(shí)際上是selection effect吧？如果是的話，case 6如何理解？
關(guān)于交易和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估這一章，關(guān)于descion price 。如果下單指令上有寫(xiě)xxprice xx股。為什么不用指令價(jià)格作為descion price呢？
老師請(qǐng)問(wèn)，卡普蘭?？碱}卷二：D2，即使有下單時(shí)候的74元的價(jià)格，也用前一天的收盤價(jià)作為decision price嗎？
程寶問(wèn)答
